PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGRP с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGRP с MU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGRP (SPAR Group, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. SGRP operates in Specialty Business Services (Industrials), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, SGRP returned -2.96%/yr vs 54.99%/yr for MU. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGRP и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPAR Group, Inc. (SGRP) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGRP показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 249.12%. За последние 10 лет акции SGRP уступали акциям MU по среднегодовой доходности: -2.96% против 54.99% соответственно.

SGRP

1 день
2.46%
1 месяц
2.00%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-15.38%
1 год
-28.12%
3 года*
-16.46%
5 лет*
-12.82%
10 лет*
-2.96%

MU

1 день
-7.74%
1 месяц
55.58%
С начала года
249.12%
6 месяцев
339.81%
1 год
866.96%
3 года*
146.00%
5 лет*
64.90%
10 лет*
54.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGRP и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGRP
SPAR Group, Inc.		-6.40%-59.23%92.08%-22.31%5.69%6.96%-11.54%142.54%-56.42%23.00%
MU
Micron Technology, Inc.		249.12%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between SGRP and MU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 1996 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SGRP:

$17.71M

MU:

$1.14T

EPS

SGRP:

-$1.04

MU:

$21.26

Коэффициент P/S

SGRP:

0.13

MU:

19.44

Коэффициент P/B

SGRP:

28.47

MU:

15.67

Общая выручка (12 мес.)

SGRP:

$136.10M

MU:

$58.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

SGRP:

$21.69M

MU:

$33.96B

EBITDA (12 мес.)

SGRP:

-$16.30M

MU:

$25.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPAR Group, Inc.

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с SGRP:
SGRP с SCHDSGRP с CBATSGRP с TXNSGRP с AVGOSGRP с VSTSGRP с DELLSGRP с ACGL
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

SGRP vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGRP
Ранг доходности на риск SGRP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGRP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGRP: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGRP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGRP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGRP: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGRP c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAR Group, Inc. (SGRP) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGRPMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
13.17

-13.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
6.91

-7.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.88

-0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

28.92

-29.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

114.14

-115.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGRP vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGRP на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 13.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGRP и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGRPMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

13.17

-13.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

1.24

-1.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

1.11

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.31

-0.39

Просадки

Сравнение просадок SGRP и MU

Максимальная просадка SGRP за все время составила -99.23%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRP и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGRPMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.23%

-98.25%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.50%

-30.28%

-30.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.58%

-57.63%

-24.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.58%

-57.63%

-24.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.58%

-57.63%

-24.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.39%

-7.74%

-89.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.16%

-58.20%

-33.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.81%

7.66%

+25.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SGRP и MU

Текущая волатильность для SPAR Group, Inc. (SGRP) составляет 12.70%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 29.41%. Это указывает на то, что SGRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGRPMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.70%

29.41%

-16.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.72%

54.26%

-20.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.35%

66.50%

-17.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.07%

52.42%

+13.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.05%

49.71%

+21.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGRP и MU

SGRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%
SGRP
SPAR Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGRP и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPAR Group, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.02M
23.86B
(SGRP) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SGRP и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SPAR Group, Inc. и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
-10.6%
74.4%
Активы портфеля
SGRP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPAR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.34M при выручке в 22.02M, что соответствует валовой рентабельности в -10.6%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

SGRP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPAR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.73M при выручке в 22.02M, что соответствует операционной рентабельности -57.8%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

SGRP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPAR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.32M при выручке в 22.02M, что соответствует чистой рентабельности -74.1%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

Часто задаваемые вопросы

SGRP and MU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (29.41%) compared to SGRP (12.70%). In terms of maximum drawdown, SGRP dropped -99.23% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (13.17 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGRP и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор