PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGPIX с FECGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGPIX с FECGX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX).

SGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SGPIX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SGPIX показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у FECGX с доходностью -1.48%.

SGPIX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.49%
С начала года
3.76%
6 месяцев
2.76%
1 год
28.67%
3 года*
9.36%
5 лет*
0.47%
10 лет*
7.65%

FECGX

1 день
0.62%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-1.94%
1 год
37.83%
3 года*
12.78%
5 лет*
1.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGPIX и FECGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund		3.76%3.52%7.53%15.35%-22.72%13.29%17.43%6.55%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		-1.48%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%

Корреляция

Корреляция между SGPIX и FECGX составляет 0.93 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий SGPIX и FECGX

SGPIX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Small Cap Growth Fund

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SGPIX:
SGPIX с VOOSGPIX с MSCISGPIX с VIOOSGPIX с ENPIXSGPIX с EMCAXSGPIX с NESGXSGPIX с PMPIX
Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с VGT

Доходность на риск

SGPIX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGPIX
Ранг доходности на риск SGPIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGPIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGPIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGPIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGPIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGPIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGPIX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGPIXFECGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.91

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.42

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.70

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

5.67

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGPIX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGPIX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FECGX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGPIX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGPIXFECGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.91

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.07

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.29

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SGPIX и FECGX

Максимальная просадка SGPIX за все время составила -58.70%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGPIX и FECGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGPIXFECGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.70%

-41.85%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-14.81%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.64%

-40.34%

+5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-9.97%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-16.10%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.46%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SGPIX и FECGX

Текущая волатильность для ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) составляет 7.25%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что SGPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGPIXFECGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

8.63%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

16.59%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.15%

25.37%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

24.50%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

27.30%

-4.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGPIX и FECGX

Дивидендная доходность SGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FECGX в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGPIX
ProFunds Small Cap Growth Fund		0.17%0.18%1.58%0.80%3.80%2.06%0.00%0.00%4.29%0.00%0.00%2.58%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.55%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%