PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOVX с SGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOVX с SGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX).

SGOVX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. SGIIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности SGOVX и SGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOVX и SGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		3.72%38.69%6.16%10.41%-8.07%4.94%6.95%17.60%-10.26%14.06%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%

Доходность по периодам

С начала года, SGOVX показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у SGIIX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции SGOVX уступали акциям SGIIX по среднегодовой доходности: 8.01% против 10.18% соответственно.

SGOVX

1 день
2.34%
1 месяц
-7.73%
С начала года
3.72%
6 месяцев
9.49%
1 год
29.49%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.76%
10 лет*
8.01%

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund

First Eagle Global Fund Class I

Часто сравнивают с SGOVX:
SGOVX с SCHDSGOVX с VXUSSGOVX с VOOSGOVX с TBGVXSGOVX с AGGSGOVX с HFXISGOVX с IEFA
Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ

Сравнение комиссий SGOVX и SGIIX

SGOVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SGIIX в 0.86%.

SGOVX
First Eagle Overseas Fund
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I

Доходность на риск

SGOVX vs. SGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOVX
Ранг доходности на риск SGOVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOVX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOVX c SGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOVXSGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.89

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.55

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.44

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

10.05

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOVX vs. SGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOVX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGIIX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOVX и SGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOVXSGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.89

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.95

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.91

-0.03

Корреляция

Корреляция между SGOVX и SGIIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOVX и SGIIX

Дивидендная доходность SGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что меньше доходности SGIIX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		8.17%8.47%8.43%2.24%3.62%5.76%0.21%5.54%3.05%3.40%3.59%1.32%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%

Просадки

Сравнение просадок SGOVX и SGIIX

Максимальная просадка SGOVX за все время составила -35.68%, примерно равная максимальной просадке SGIIX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOVX и SGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGOVXSGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-37.03%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-10.52%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-19.42%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.85%

-27.64%

+2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-8.39%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-3.71%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.56%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOVX и SGIIX

First Eagle Overseas Fund (SGOVX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что SGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGOVXSGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.42%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

9.10%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

13.54%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

11.90%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

12.46%

-1.09%