Сравнение SGOVX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
SGOVX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SGOVX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOVX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 3.72% | 38.69% | 6.16% | 10.41% | -8.07% | 4.94% | 6.95% | 17.60% | -10.26% | 14.06% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SGOVX показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции SGOVX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.01% против 9.04% соответственно.
SGOVX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 8.01%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOVX и PPYPX
SGOVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
SGOVX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
SGOVX
PPYPX
Сравнение SGOVX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOVX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.24 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.85 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.83 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 13.07 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOVX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.24 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.47 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.48 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.46 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между SGOVX и PPYPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOVX и PPYPX
Дивидендная доходность SGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 8.17% | 8.47% | 8.43% | 2.24% | 3.62% | 5.76% | 0.21% | 5.54% | 3.05% | 3.40% | 3.59% | 1.32% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SGOVX и PPYPX
Максимальная просадка SGOVX за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOVX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOVX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.68% | -42.48% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -10.21% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.68% | -35.65% | +13.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.85% | -42.48% | +17.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -4.08% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -10.28% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.43% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOVX и PPYPX
First Eagle Overseas Fund (SGOVX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOVX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 5.49% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 10.15% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 15.41% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 19.61% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 19.08% | -7.71% |