Сравнение SGOVX с BTMKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX).
SGOVX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SGOVX и BTMKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOVX и BTMKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 3.72% | 38.69% | 6.16% | 10.41% | -8.07% | 4.94% | 6.95% | 17.60% | -10.26% | 14.06% |
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 1.08% | 31.70% | 3.70% | 18.37% | -14.04% | 11.30% | 8.07% | 21.96% | -13.38% | 25.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SGOVX показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у BTMKX с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции SGOVX уступали акциям BTMKX по среднегодовой доходности: 8.01% против 8.92% соответственно.
SGOVX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 8.01%
BTMKX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOVX и BTMKX
SGOVX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии BTMKX в 0.05%.
Доходность на риск
SGOVX vs. BTMKX — Ранг доходности на риск
SGOVX
BTMKX
Сравнение SGOVX c BTMKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOVX | BTMKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.36 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.88 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.27 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.95 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 7.44 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOVX | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.36 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.53 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.54 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.37 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между SGOVX и BTMKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOVX и BTMKX
Дивидендная доходность SGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности BTMKX в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 8.17% | 8.47% | 8.43% | 2.24% | 3.62% | 5.76% | 0.21% | 5.54% | 3.05% | 3.40% | 3.59% | 1.32% |
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.70% | 3.74% | 3.43% | 3.19% | 2.80% | 3.06% | 1.99% | 3.34% | 4.58% | 2.45% | 2.85% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок SGOVX и BTMKX
Максимальная просадка SGOVX за все время составила -35.68%, что больше максимальной просадки BTMKX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOVX и BTMKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOVX | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.68% | -33.92% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -11.30% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.68% | -29.23% | +7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.85% | -33.92% | +9.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -8.16% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -7.82% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.96% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOVX и BTMKX
Текущая волатильность для First Eagle Overseas Fund (SGOVX) составляет 6.41%, в то время как у iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что SGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOVX | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 7.75% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 11.22% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 17.21% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 16.00% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 16.60% | -5.23% |