Сравнение VEMAX с BTMKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX).
VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEMAX или BTMKX.
Корреляция
Корреляция между VEMAX и BTMKX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VEMAX и BTMKX
Основные характеристики
VEMAX:
0.70
BTMKX:
0.68
VEMAX:
1.06
BTMKX:
1.04
VEMAX:
1.14
BTMKX:
1.14
VEMAX:
0.60
BTMKX:
0.84
VEMAX:
2.11
BTMKX:
2.44
VEMAX:
5.24%
BTMKX:
4.71%
VEMAX:
15.86%
BTMKX:
16.96%
VEMAX:
-66.45%
BTMKX:
-33.92%
VEMAX:
-9.26%
BTMKX:
-0.93%
Доходность по периодам
С начала года, VEMAX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у BTMKX с доходностью 11.13%. За последние 10 лет акции VEMAX уступали акциям BTMKX по среднегодовой доходности: 3.03% против 5.42% соответственно.
VEMAX
1.39%
-2.49%
-2.32%
9.03%
7.87%
3.03%
BTMKX
11.13%
1.01%
6.62%
11.58%
11.86%
5.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMAX и BTMKX
VEMAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии BTMKX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VEMAX и BTMKX
VEMAX
BTMKX
Сравнение VEMAX c BTMKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMAX и BTMKX
Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что сопоставимо с доходностью BTMKX в 3.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 3.12% | 3.46% | 4.05% | 2.57% | 1.87% | 3.19% | 2.85% | 2.30% | 2.51% | 3.25% | 2.86% |
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.09% | 3.44% | 3.19% | 2.80% | 3.06% | 1.99% | 3.34% | 4.58% | 2.45% | 2.84% | 2.42% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок VEMAX и BTMKX
Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки BTMKX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и BTMKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEMAX и BTMKX
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) составляет 8.94%, в то время как у iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что VEMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.