PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGTSX с BTMKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGTSX и BTMKX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VGTSX с BTMKX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX).

VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г.. BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGTSX или BTMKX.

Доходность

Сравнение доходности VGTSX и BTMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGTSX:

0.81

BTMKX:

0.79

Коэф-т Сортино

VGTSX:

1.07

BTMKX:

1.06

Коэф-т Омега

VGTSX:

1.14

BTMKX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VGTSX:

0.84

BTMKX:

0.86

Коэф-т Мартина

VGTSX:

2.63

BTMKX:

2.50

Индекс Язвы

VGTSX:

4.20%

BTMKX:

4.71%

Дневная вол-ть

VGTSX:

15.53%

BTMKX:

16.94%

Макс. просадка

VGTSX:

-61.48%

BTMKX:

-33.92%

Текущая просадка

VGTSX:

-0.14%

BTMKX:

-0.39%

Доходность по периодам

С начала года, VGTSX показывает доходность 13.40%, что значительно ниже, чем у BTMKX с доходностью 16.63%. За последние 10 лет акции VGTSX уступали акциям BTMKX по среднегодовой доходности: 5.42% против 6.00% соответственно.

VGTSX

С начала года

13.40%

1 месяц

5.46%

6 месяцев

11.77%

1 год

11.83%

3 года

10.02%

5 лет

11.21%

10 лет

5.42%

BTMKX

С начала года

16.63%

1 месяц

5.20%

6 месяцев

15.28%

1 год

12.45%

3 года

12.15%

5 лет

12.53%

10 лет

6.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Сравнение комиссий VGTSX и BTMKX

VGTSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BTMKX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGTSX и BTMKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGTSX
Ранг риск-скорректированной доходности VGTSX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
BTMKX
Ранг риск-скорректированной доходности BTMKX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTMKX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMKX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMKX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMKX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMKX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGTSX c BTMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGTSX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTMKX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGTSX и BTMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTSX и BTMKX

Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности BTMKX в 2.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.83%3.26%3.15%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%3.32%
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		2.94%3.43%3.19%2.80%3.06%1.99%3.34%4.58%2.45%2.85%2.42%0.80%

Просадки

Сравнение просадок VGTSX и BTMKX

Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки BTMKX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и BTMKX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VGTSX и BTMKX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) составляет 2.39%, в то время как у iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...