Сравнение VGTSX с BTMKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX).
VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г.. BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGTSX или BTMKX.
Корреляция
Корреляция между VGTSX и BTMKX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGTSX и BTMKX
Основные характеристики
VGTSX:
0.69
BTMKX:
0.68
VGTSX:
1.04
BTMKX:
1.04
VGTSX:
1.14
BTMKX:
1.14
VGTSX:
0.81
BTMKX:
0.84
VGTSX:
2.53
BTMKX:
2.44
VGTSX:
4.23%
BTMKX:
4.71%
VGTSX:
15.59%
BTMKX:
16.96%
VGTSX:
-61.48%
BTMKX:
-33.92%
VGTSX:
-1.42%
BTMKX:
-0.93%
Доходность по периодам
С начала года, VGTSX показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у BTMKX с доходностью 11.13%. За последние 10 лет акции VGTSX уступали акциям BTMKX по среднегодовой доходности: 4.83% против 5.51% соответственно.
VGTSX
7.58%
1.25%
3.49%
10.21%
10.35%
4.83%
BTMKX
11.13%
1.86%
6.62%
11.58%
11.69%
5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGTSX и BTMKX
VGTSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BTMKX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VGTSX и BTMKX
VGTSX
BTMKX
Сравнение VGTSX c BTMKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGTSX и BTMKX
Дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности BTMKX в 3.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.99% | 3.26% | 3.15% | 2.98% | 2.99% | 2.06% | 2.98% | 3.09% | 2.69% | 2.86% | 2.77% | 3.32% |
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.09% | 3.44% | 3.19% | 2.80% | 3.06% | 1.99% | 3.34% | 4.58% | 2.45% | 2.84% | 2.42% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок VGTSX и BTMKX
Максимальная просадка VGTSX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки BTMKX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTSX и BTMKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGTSX и BTMKX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) составляет 9.80%, в то время как у iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что VGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.