Сравнение SGOV с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
SGOV и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOV и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.34% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.34%.
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOV и VGSH
SGOV берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SGOV vs. VGSH — Ранг доходности на риск
SGOV
VGSH
Сравнение SGOV c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOV | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 20.63 | 2.67 | +17.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 286.00 | 4.30 | +281.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 202.83 | 1.58 | +201.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 412.76 | 4.26 | +408.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,634.41 | 16.01 | +4,618.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOV | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63 | 2.67 | +17.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 14.13 | 0.93 | +13.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.35 | 1.02 | +11.34 |
Корреляция
Корреляция между SGOV и VGSH составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и VGSH
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что сопоставимо с доходностью VGSH в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.92% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок SGOV и VGSH
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOV | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -5.70% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -0.88% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -5.70% | +5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.43% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.60% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.24% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и VGSH
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOV | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.52% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 0.83% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 1.44% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 1.96% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 1.57% | -1.33% |