Сравнение SGOV с ULST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST).
SGOV и ULST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. ULST - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и ULST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOV и ULST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 0.72% | 4.80% | 5.23% | 5.60% | 0.87% | 0.25% | 1.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у ULST с доходностью 0.72%.
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
ULST
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOV и ULST
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ULST в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SGOV vs. ULST — Ранг доходности на риск
SGOV
ULST
Сравнение SGOV c ULST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOV | ULST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 20.63 | 5.11 | +15.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 286.00 | 9.73 | +276.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 202.83 | 2.45 | +200.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 412.76 | 11.21 | +401.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,634.41 | 68.93 | +4,565.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOV | ULST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63 | 5.11 | +15.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 14.13 | 3.59 | +10.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.35 | 1.48 | +10.87 |
Корреляция
Корреляция между SGOV и ULST составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и ULST
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности ULST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 4.34% | 4.46% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок SGOV и ULST
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки ULST в -6.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и ULST.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOV | ULST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -6.20% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -0.35% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -1.22% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.06% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и ULST
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) волатильность равна 0.26%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOV | ULST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.26% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 0.41% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 0.81% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 0.96% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 1.47% | -1.23% |