Сравнение SGOV с SPXL
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGOV returned 3.56%/yr vs 21.80%/yr for SPXL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SGOV charges 0.09%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 20.98%.
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- 65.66%
- 3 года*
- 47.11%
- 5 лет*
- 21.80%
- 10 лет*
- 29.90%
Сравнение доходности по годам SGOV и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.61% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 20.98% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 79.95% |
Correlation
The correlation between SGOV and SPXL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.03 |
The correlation between SGOV and SPXL shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. SPXL — Ранг доходности на риск
SGOV
SPXL
Сравнение SGOV c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOV | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +18.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +273.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 195.55 | 1.30 | +194.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 398.20 | 2.47 | +395.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,461.98 | 10.16 | +4,451.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOV и SPXL
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -76.86% | +76.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -26.77% | +26.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -48.95% | +48.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -63.80% | +63.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.55% | +7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -16.11% | +16.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 6.49% | -6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и SPXL
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 13.20% | -13.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 28.79% | -28.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 36.81% | -36.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 50.44% | -50.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 53.50% | -53.26% |
Сравнение комиссий SGOV и SPXL
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и SPXL
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности SPXL в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.56% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and SPXL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXL has higher volatility (13.20%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs SPXL's -76.86%.
On 5-year performance, SPXL leads with 21.80% vs 3.56% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPXL has performed better with a 21.80% return vs 3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.
SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.56% for SPXL.
SGOV is categorized as Ultrashort Bond, while SPXL is Leveraged Equities. SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 0.84% for SPXL.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор