Сравнение SGOV с SHOP
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while SHOP (Shopify Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SGOV returned 3.56%/yr vs -2.79%/yr for SHOP. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%.
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам SGOV и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.61% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 50.93% |
Correlation
The correlation between SGOV and SHOP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. SHOP — Ранг доходности на риск
SGOV
SHOP
Сравнение SGOV c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOV | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +20.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +275.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 195.55 | 1.05 | +194.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 398.20 | -0.02 | +398.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,461.98 | -0.04 | +4,462.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOV и SHOP
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -84.82% | +84.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -46.71% | +46.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -46.71% | +46.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -84.82% | +84.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -39.53% | +39.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -28.23% | +28.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 22.27% | -22.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и SHOP
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 15.38% | -15.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 43.41% | -43.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 57.03% | -56.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 65.55% | -65.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 59.07% | -58.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и SHOP
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and SHOP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs SHOP's -84.82%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор