Сравнение SGOV с OPER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER).
SGOV и OPER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. OPER - это пассивный фонд от ClearShares, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Broad Market Index. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и OPER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOV и OPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 0.97% | 4.37% | 5.34% | 5.09% | 1.76% | 0.37% | 0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у OPER с доходностью 0.97%.
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
OPER
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOV и OPER
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии OPER в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SGOV vs. OPER — Ранг доходности на риск
SGOV
OPER
Сравнение SGOV c OPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOV | OPER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 20.63 | 17.30 | +3.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 286.00 | 83.49 | +202.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 202.83 | 19.59 | +183.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 412.76 | 212.91 | +199.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,634.41 | 1,304.01 | +3,330.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOV | OPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63 | 17.30 | +3.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 14.13 | 11.26 | +2.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.35 | 2.25 | +10.11 |
Корреляция
Корреляция между SGOV и OPER составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и OPER
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности OPER в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 4.14% | 4.32% | 5.21% | 5.03% | 1.71% | 0.36% | 0.64% | 2.08% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок SGOV и OPER
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки OPER в -2.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и OPER.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOV | OPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -2.33% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -0.02% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -0.13% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и OPER
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) имеет более высокую волатильность в 0.06% по сравнению с ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOV | OPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.05% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 0.18% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 0.25% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 0.32% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 1.24% | -1.00% |