Сравнение SGOV с JPYUSD=X
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency. Over the past 5 years, SGOV returned 3.56%/yr vs -7.22%/yr for JPYUSD=X. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и JPYUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у JPYUSD=X с доходностью -2.12%.
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
JPYUSD=X
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- -9.99%
- 3 года*
- -4.30%
- 5 лет*
- -7.22%
- 10 лет*
- -4.19%
Сравнение доходности по годам SGOV и JPYUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.61% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
JPYUSD=X JPY/USD | -2.12% | 0.33% | -10.26% | -7.04% | -12.23% | -10.24% | 4.27% |
Correlation
The correlation between SGOV and JPYUSD=X is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.03 |
The correlation between SGOV and JPYUSD=X shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск
SGOV
JPYUSD=X
Сравнение SGOV c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOV | JPYUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +21.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +277.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 195.55 | 0.82 | +194.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 398.20 | -0.76 | +398.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,461.98 | -1.11 | +4,463.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOV и JPYUSD=X
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки JPYUSD=X в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и JPYUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | JPYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -52.96% | +52.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -10.68% | +10.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -14.63% | +14.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -32.59% | +32.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -52.47% | +52.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -26.92% | +26.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 6.18% | -6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и JPYUSD=X
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у JPY/USD (JPYUSD=X) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | JPYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.69% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 5.48% | -5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 7.50% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 9.56% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 8.90% | -8.66% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and JPYUSD=X have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPYUSD=X has higher volatility (0.69%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs JPYUSD=X's -52.96%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и JPYUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор