Сравнение SGOV с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
SGOV и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOV и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.13% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 37.47% |
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.13%.
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -6.54%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 21.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOV и IYW
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
SGOV vs. IYW — Ранг доходности на риск
SGOV
IYW
Сравнение SGOV c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOV | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 20.63 | 1.12 | +19.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 286.00 | 1.72 | +284.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 202.83 | 1.24 | +201.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 412.76 | 1.73 | +411.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,634.41 | 5.51 | +4,628.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOV | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63 | 1.12 | +19.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 14.13 | 0.62 | +13.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.35 | 0.31 | +12.05 |
Корреляция
Корреляция между SGOV и IYW составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и IYW
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок SGOV и IYW
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOV | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -81.90% | +81.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -17.81% | +17.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -39.44% | +39.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.20% | +12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -34.87% | +34.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 5.60% | -5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и IYW
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOV | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 8.11% | -8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 15.98% | -15.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 26.90% | -26.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 25.77% | -25.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 24.97% | -24.73% |