Сравнение SGOV с IDU
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) and IDU (iShares U.S. Utilities ETF) are both exchange-traded funds - SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while IDU is a Utilities Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGOV returned 3.56%/yr vs 9.15%/yr for IDU. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SGOV charges 0.09%/yr vs 0.42%/yr for IDU.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и IDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у IDU с доходностью 4.44%.
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
IDU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам SGOV и IDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.61% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 4.44% | 15.23% | 23.23% | -5.02% | 0.17% | 16.96% | 11.05% |
Correlation
The correlation between SGOV and IDU is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. IDU — Ранг доходности на риск
SGOV
IDU
Сравнение SGOV c IDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOV | IDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +19.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +274.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 195.55 | 1.13 | +194.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 398.20 | 1.04 | +397.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,461.98 | 2.35 | +4,459.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOV и IDU
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и IDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | IDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -53.88% | +53.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -9.15% | +9.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -16.74% | +16.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -24.11% | +24.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.24% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -11.38% | +11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.04% | -4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и IDU
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у iShares U.S. Utilities ETF (IDU) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | IDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 5.25% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 11.13% | -11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 13.93% | -13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 16.52% | -16.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 18.73% | -18.49% |
Сравнение комиссий SGOV и IDU
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IDU в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и IDU
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности IDU в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.20% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and IDU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDU has higher volatility (5.25%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs IDU's -53.88%.
On 5-year performance, IDU leads with 9.15% vs 3.56% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IDU has performed better with a 9.15% return vs 3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.42% for IDU.
SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 2.20% for IDU.
SGOV is categorized as Ultrashort Bond, while IDU is Utilities Equities. SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while IDU tracks Dow Jones U.S. Utilities Index. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 0.42% for IDU.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и IDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор