PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGOV с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGOV и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGOV показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью -2.40%.


SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.91%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.56%
10 лет*

IAUM

1 день
0.10%
1 месяц
-9.51%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.08%
1 год
22.55%
3 года*
29.28%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOV и IAUM


2026 (YTD)20252024202320222021
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
1.61%4.24%5.27%5.12%1.58%0.03%
IAUM
iShares Gold Trust Micro
-2.40%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Correlation

The correlation between SGOV and IAUM is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

SGOV vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина

IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOV c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SGOVIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+19.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+274.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

195.55

1.19

+194.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

398.20

1.00

+397.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4,461.98

2.87

+4,459.11

SGOV vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 20.28, что выше коэффициента Шарпа IAUM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGOV и IAUM

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки IAUM в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и IAUM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGOVIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-24.37%

+24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-24.37%

+24.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-24.37%

+24.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.99%

+21.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-5.38%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

8.46%

-8.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и IAUM

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGOVIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

7.71%

-7.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

23.82%

-23.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

27.06%

-26.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.24%

18.05%

-17.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.24%

18.05%

-17.81%

Сравнение комиссий SGOV и IAUM

И SGOV, и IAUM имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и IAUM

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
IAUM
iShares Gold Trust Micro
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы


SGOV and IAUM have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUM has higher volatility (7.71%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs IAUM's -24.37%.

On 3-year performance, IAUM leads with 29.28% vs 4.71% for SGOV. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 29.28% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV and IAUM have the same expense ratio: 0.09% per year.

SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.00% for IAUM.

SGOV is categorized as Ultrashort Bond, while IAUM is Gold. SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while IAUM tracks LBMA Gold Price PM.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOV и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор