Сравнение SGOV с HYSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA).
SGOV и HYSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SGOV и HYSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOV и HYSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 1.54% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | -0.48% | 8.37% | 6.71% | 5.98% |
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у HYSA с доходностью -0.48%.
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
HYSA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOV и HYSA
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HYSA в 0.55%.
Доходность на риск
SGOV vs. HYSA — Ранг доходности на риск
SGOV
HYSA
Сравнение SGOV c HYSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOV | HYSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 20.63 | 1.05 | +19.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 286.00 | 1.58 | +284.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 202.83 | 1.21 | +201.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 412.76 | 1.59 | +411.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,634.41 | 6.61 | +4,627.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOV | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63 | 1.05 | +19.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 14.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.35 | 1.33 | +11.03 |
Корреляция
Корреляция между SGOV и HYSA составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и HYSA
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности HYSA в 6.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.89% | 6.70% | 6.99% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SGOV и HYSA
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и HYSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOV | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -4.90% | +4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -3.15% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.66% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.70% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.92% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и HYSA
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOV | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 2.12% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 3.56% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 6.02% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 6.16% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 6.16% | -5.92% |