Сравнение SGOV с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
SGOV и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGOV или GBIL.
Основные характеристики
| SGOV | GBIL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.05% | 1.88% |
| Дох-ть за 1 год | 5.44% | 5.20% |
| Дох-ть за 3 года | 2.92% | 2.57% |
| Коэф-т Шарпа | 22.56 | 4.71 |
| Дневная вол-ть | 0.24% | 1.11% |
| Макс. просадка | -0.03% | -0.76% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.09% |
Корреляция
Корреляция между SGOV и GBIL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и GBIL
С начала года, SGOV показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 1.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOV и GBIL
SGOV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SGOV c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и GBIL
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности GBIL в 5.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.17% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 5.05% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SGOV и GBIL
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и GBIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и GBIL
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) имеют волатильность 0.07% и 0.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.