Сравнение SGOV с GBIL
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both exchange-traded funds - SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGOV returned 3.54%/yr vs 3.32%/yr for GBIL. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGOV charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 1.44%.
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGOV и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.44% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.02% |
Correlation
The correlation between SGOV and GBIL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | 0.50 |
The correlation between SGOV and GBIL has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. GBIL — Ранг доходности на риск
SGOV
GBIL
Сравнение SGOV c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOV | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +173.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 195.55 | 39.22 | +156.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 398.20 | 195.39 | +202.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,462.00 | 1,656.50 | +2,805.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOV | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28 | 16.89 | +3.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 14.74 | 5.78 | +8.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.49 | 4.88 | +7.61 |
Просадки
Сравнение просадок SGOV и GBIL
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -0.76% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -0.02% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -0.76% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -0.76% | +0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.04% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и GBIL
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) имеет более высокую волатильность в 0.05% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что SGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.04% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 0.14% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 0.23% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 0.58% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 0.47% | -0.23% |
Сравнение комиссий SGOV и GBIL
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и GBIL
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности GBIL в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.74% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and GBIL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGOV has higher volatility (0.05%) compared to GBIL (0.04%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs GBIL's -0.76%.
On 5-year performance, SGOV leads with 3.54% vs 3.32% for GBIL. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.54% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for GBIL.
SGOV has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 3.74% for GBIL.
SGOV is categorized as Ultrashort Bond, while GBIL is Government Bonds. SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while GBIL tracks FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 0.12% for GBIL.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 16.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор