Сравнение GBIL с GSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST).
GBIL и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GBIL и GSST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBIL и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.80% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 1.56% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GBIL показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у GSST с доходностью 0.76%.
GBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
GSST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBIL и GSST
GBIL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GBIL vs. GSST — Ранг доходности на риск
GBIL
GSST
Сравнение GBIL c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBIL | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 16.02 | 6.29 | +9.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 81.72 | 11.28 | +70.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 24.01 | 3.26 | +20.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 199.80 | 18.26 | +181.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,295.81 | 113.51 | +1,182.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBIL | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02 | 6.29 | +9.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.54 | 5.79 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.79 | 3.72 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между GBIL и GSST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIL и GSST
Дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности GSST в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.89% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.43% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBIL и GSST
Максимальная просадка GBIL за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIL и GSST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBIL | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -3.51% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.25% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.76% | -1.19% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.17% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.04% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBIL и GSST
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) составляет 0.08%, в то время как у Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) волатильность равна 0.25%. Это указывает на то, что GBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBIL | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.25% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 0.42% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25% | 0.73% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 0.63% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.47% | 0.87% | -0.40% |