Сравнение SGOV с EPI
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGOV returned 3.56%/yr vs 5.53%/yr for EPI. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SGOV charges 0.09%/yr vs 0.84%/yr for EPI.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и EPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -9.12%.
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
EPI
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- -9.08%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение доходности по годам SGOV и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.61% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -9.12% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 64.28% |
Correlation
The correlation between SGOV and EPI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.04 |
The correlation between SGOV and EPI shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. EPI — Ранг доходности на риск
SGOV
EPI
Сравнение SGOV c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOV | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +20.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +276.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 195.55 | 0.90 | +194.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 398.20 | -0.61 | +398.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,461.98 | -1.44 | +4,463.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOV и EPI
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -66.21% | +66.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -16.88% | +16.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -21.89% | +21.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -21.89% | +21.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.00% | +17.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -18.65% | +18.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 7.17% | -7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и EPI
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 4.09% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 12.88% | -12.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 15.07% | -14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 16.23% | -15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 20.35% | -20.11% |
Сравнение комиссий SGOV и EPI
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и EPI
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and EPI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPI has higher volatility (4.09%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs EPI's -66.21%.
On 5-year performance, EPI leads with 5.53% vs 3.56% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EPI has performed better with a 5.53% return vs 3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.00% for EPI.
SGOV is categorized as Ultrashort Bond, while EPI is Emerging Markets Equities. SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 0.84% for EPI.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор