PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGOV с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGOV и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGOV показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 7.27%.


SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.91%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.56%
10 лет*

DIA

1 день
0.73%
1 месяц
2.50%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.43%
1 год
23.20%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.14%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOV и DIA


2026 (YTD)202520242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
1.61%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
7.27%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%21.10%

Correlation

The correlation between SGOV and DIA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Доходность на риск

SGOV vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина

DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOV c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SGOVDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+18.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+273.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

195.55

1.30

+194.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

398.20

2.16

+396.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4,461.98

8.35

+4,453.63

SGOV vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 20.28, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGOV и DIA

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и DIA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGOVDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-51.87%

+51.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-9.76%

+9.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-15.95%

+15.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

-20.76%

+20.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-7.14%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.53%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и DIA

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGOVDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

4.32%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

9.78%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

12.52%

-12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.24%

14.85%

-14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.24%

17.56%

-17.32%

Сравнение комиссий SGOV и DIA

SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и DIA

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности DIA в 1.37%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
1.37%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SGOV and DIA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIA has higher volatility (4.32%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs DIA's -51.87%.

On 5-year performance, DIA leads with 10.14% vs 3.56% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIA has performed better with a 10.14% return vs 3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.16% for DIA.

SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 1.37% for DIA.

SGOV is categorized as Ultrashort Bond, while DIA is Large Cap Blend Equities. SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 0.16% for DIA.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOV и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор