Сравнение CDX с MINO
CDX (Simplify High Yield ETF) and MINO (PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while MINO is a Municipal Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.13%/yr vs 4.47%/yr for MINO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for MINO.
Доходность
Сравнение доходности CDX и MINO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у MINO с доходностью 1.88%.
CDX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -2.44%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MINO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.21%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDX и MINO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | -2.44% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.26% |
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 1.88% | 4.42% | 3.13% | 8.46% | -6.84% |
Correlation
The correlation between CDX and MINO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.29 |
The correlation between CDX and MINO shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. MINO — Ранг доходности на риск
CDX
MINO
Сравнение CDX c MINO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield ETF (CDX) и PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | MINO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.63 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 3.19 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 12.16 | -12.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и MINO
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки MINO в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и MINO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | MINO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -15.24% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -2.41% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -5.34% | -3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -0.85% | -6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -4.15% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.63% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и MINO
Simplify High Yield ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | MINO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 0.63% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 1.94% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 2.71% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 4.50% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 4.50% | +6.50% |
Сравнение комиссий CDX и MINO
CDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MINO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и MINO
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности MINO в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | 8.33% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% |
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 3.91% | 3.71% | 3.91% | 3.78% | 2.87% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and MINO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.79%) compared to MINO (0.63%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs MINO's -15.24%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.13% vs 4.47% for MINO. On fees, CDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MINO has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.13% return vs 4.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for MINO.
CDX has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 3.91% for MINO.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while MINO is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Simplify and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for CDX and 0.39% for MINO.
MINO currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и MINO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор