Сравнение CDX с MINO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO).
CDX и MINO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. MINO - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CDX и MINO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDX и MINO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -2.19% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.12% |
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 0.32% | 4.42% | 3.13% | 8.46% | -6.76% |
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у MINO с доходностью 0.32%.
CDX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MINO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDX и MINO
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии MINO в 0.39%.
Доходность на риск
CDX vs. MINO — Ранг доходности на риск
CDX
MINO
Сравнение CDX c MINO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDX | MINO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.06 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.36 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.33 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 3.75 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDX | MINO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.06 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.25 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между CDX и MINO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и MINO
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности MINO в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.43% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% |
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 3.81% | 3.71% | 3.91% | 3.78% | 2.87% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок CDX и MINO
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки MINO в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и MINO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDX | MINO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -15.24% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -3.83% | -5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -1.83% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -4.38% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 1.36% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и MINO
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDX | MINO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 1.18% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 1.76% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 4.67% | +11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 4.60% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 4.60% | +6.64% |