PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOV с ALIZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGOV с ALIZY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while ALIZY (Allianz SE ADR) is a stock. Over the past 5 years, SGOV returned 3.56%/yr vs 16.69%/yr for ALIZY. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGOV и ALIZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Allianz SE ADR (ALIZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGOV показывает доходность 1.61%, а ALIZY немного ниже – 1.59%.

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.91%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—

ALIZY

1 день
0.01%
1 месяц
1.48%
С начала года
1.59%
6 месяцев
4.55%
1 год
19.09%
3 года*
31.68%
5 лет*
16.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOV и ALIZY

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.61%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%
ALIZY
Allianz SE ADR		1.59%56.96%20.60%31.20%-4.34%0.09%32.31%

Correlation

The correlation between SGOV and ALIZY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

0.00

The correlation between SGOV and ALIZY shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Allianz SE ADR

Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO
Часто сравнивают с ALIZY:
ALIZY с BRK-AALIZY с IBDRYALIZY с VZALIZY с MAALIZY с NFLYALIZY с APOALIZY с ^GSPC

Доходность на риск

SGOV vs. ALIZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ALIZY
Ранг доходности на риск ALIZY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIZY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIZY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIZY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIZY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIZY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOV c ALIZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Allianz SE ADR (ALIZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGOVALIZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.28
0.89

+19.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
275.69
1.31

+274.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

195.55

1.16

+194.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

398.20

1.31

+396.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4,461.98

3.39

+4,458.58

SGOV vs. ALIZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 20.28, что выше коэффициента Шарпа ALIZY равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и ALIZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGOV и ALIZY

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки ALIZY в -49.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и ALIZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGOVALIZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-49.10%

+49.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-13.55%

+13.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-13.55%

+13.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

-38.14%

+38.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.35%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-8.65%

+8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

5.23%

-5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и ALIZY

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у Allianz SE ADR (ALIZY) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALIZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGOVALIZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

6.09%

-6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

15.16%

-15.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

20.07%

-19.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.24%

22.19%

-21.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.24%

27.64%

-27.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и ALIZY

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности ALIZY в 4.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ALIZY
Allianz SE ADR		4.37%3.71%4.91%4.70%5.43%4.87%2.95%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

SGOV and ALIZY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALIZY has higher volatility (6.09%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs ALIZY's -49.10%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOV и ALIZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор