PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SGMT с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGMT с DFEN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SGMT (Sagimet Biosciences Inc.) is a stock, while DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily). Over the past 3 years, SGMT returned -21.72%/yr vs 60.70%/yr for DFEN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGMT и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGMT показывает доходность 29.22%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 7.11%.

SGMT

1 день
-4.26%
1 месяц
21.43%
6 месяцев
22.20%
С начала года
29.22%
1 год
-19.98%
3 года*
-21.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEN

1 день
-6.88%
1 месяц
-12.09%
6 месяцев
-23.80%
С начала года
7.11%
1 год
33.31%
3 года*
60.70%
5 лет*
32.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGMT и DFEN

2026 (YTD)202520242023
SGMT
Sagimet Biosciences Inc.		29.22%31.56%-16.97%-65.03%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.11%156.62%27.07%16.52%

Correlation

The correlation between SGMT and DFEN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sagimet Biosciences Inc.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SGMT:
SGMT с PRCTSGMT с GDESGMT с SPYSGMT с OKLOSGMT с TLNSGMT с EUADSGMT с CCJ
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с SPXLDFEN с VOODFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

SGMT vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGMT
Ранг доходности на риск SGMT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGMT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGMT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGMT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGMT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGMT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGMT c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGMTDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.50

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
1.15

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.13

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

0.80

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

1.75

-2.33

SGMT vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGMT на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа DFEN равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGMT и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGMT и DFEN

Максимальная просадка SGMT за все время составила -89.69%, примерно равная максимальной просадке DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMT и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGMTDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.69%

-91.36%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.57%

-41.75%

-13.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.69%

-43.13%

-46.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.47%

-29.81%

-28.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.70%

-44.97%

-20.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.82%

19.07%

+15.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SGMT и DFEN

Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеют волатильность 17.59% и 17.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGMTDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

17.73%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.86%

54.48%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.47%

66.77%

+19.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.09%

60.92%

+88.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.09%

71.56%

+77.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGMT и DFEN

SGMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.28%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
SGMT
Sagimet Biosciences Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGMT and DFEN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (17.73%) compared to SGMT (17.59%). In terms of maximum drawdown, SGMT dropped -89.69% vs DFEN's -91.36%.

DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGMT и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор