PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGMO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGMO с SPY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGMO или SPY.

Корреляция

Корреляция между SGMO и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SGMO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGMO:

-0.15

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

SGMO:

0.99

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

SGMO:

1.14

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

SGMO:

-0.22

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

SGMO:

-0.49

SPY:

2.93

Индекс Язвы

SGMO:

45.10%

SPY:

4.87%

Дневная вол-ть

SGMO:

154.87%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

SGMO:

-99.40%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SGMO:

-99.12%

SPY:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, SGMO показывает доходность -57.06%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции SGMO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -27.94% против 12.67% соответственно.

SGMO

С начала года

-57.06%

1 месяц

-41.64%

6 месяцев

-82.05%

1 год

-22.87%

5 лет

-46.68%

10 лет

-27.94%

SPY

С начала года

0.56%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

-0.98%

1 год

13.71%

5 лет

17.23%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGMO и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGMO
Ранг риск-скорректированной доходности SGMO, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGMO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGMO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGMO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGMO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGMO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGMO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGMO на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGMO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGMO и SPY

SGMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGMO
Sangamo Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SGMO и SPY

Максимальная просадка SGMO за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SGMO и SPY

Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) имеет более высокую волатильность в 56.05% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что SGMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...