Сравнение SGMO с DERM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SGMO с DERM

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) и Journey Medical Corporation (DERM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGMO или DERM.

Корреляция

Корреляция между SGMO и DERM составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SGMO и DERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) и Journey Medical Corporation (DERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SGMO

DERM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGMO:

0.20

DERM:

0.91

Коэф-т Сортино

SGMO:

1.50

DERM:

1.68

Коэф-т Омега

SGMO:

1.20

DERM:

1.20

Коэф-т Кальмара

SGMO:

0.30

DERM:

0.97

Коэф-т Мартина

SGMO:

0.75

DERM:

3.48

Индекс Язвы

SGMO:

40.32%

DERM:

18.50%

Дневная вол-ть

SGMO:

148.51%

DERM:

70.85%

Макс. просадка

SGMO:

-99.40%

DERM:

-89.55%

Текущая просадка

SGMO:

-98.58%

DERM:

-36.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SGMO:

$158.56M

DERM:

$144.40M

EPS

SGMO:

-$0.49

DERM:

-$0.72

Коэффициент P/S

SGMO:

2.74

DERM:

2.57

Коэффициент P/B

SGMO:

6.96

DERM:

7.20

Общая выручка (12 мес.)

SGMO:

$57.32M

DERM:

$43.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

SGMO:

$54.75M

DERM:

$29.04M

EBITDA (12 мес.)

SGMO:

-$46.71M

DERM:

$662.00K

Доходность по периодам

С начала года, SGMO показывает доходность -30.82%, что значительно ниже, чем у DERM с доходностью 59.85%.

SGMO

С начала года

-30.82%

1 месяц

-15.91%

6 месяцев

-23.36%

1 год

37.95%

5 лет

-38.63%

10 лет

-26.08%

DERM

С начала года

59.85%

1 месяц

12.21%

6 месяцев

2.12%

1 год

79.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGMO и DERM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SGMO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DERM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGMO c DERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) и Journey Medical Corporation (DERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SGMO: 0.20

DERM: 0.91

Коэффициент Сортино

SGMO: 1.50

DERM: 1.68

Коэффициент Омега

SGMO: 1.20

DERM: 1.20

Коэффициент Кальмара

SGMO: 0.31

DERM: 0.97

Коэффициент Мартина

SGMO: 0.75

DERM: 3.48

Показатель коэффициента Шарпа SGMO на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа DERM равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGMO и DERM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SGMO

DERM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGMO и DERM

Ни SGMO, ни DERM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SGMO и DERM

Максимальная просадка SGMO за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки DERM в -89.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMO и DERM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SGMO

DERM

Волатильность

Сравнение волатильности SGMO и DERM

Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) имеет более высокую волатильность в 38.05% по сравнению с Journey Medical Corporation (DERM) с волатильностью 26.70%. Это указывает на то, что SGMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SGMO

DERM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGMO и DERM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sangamo Therapeutics, Inc. и Journey Medical Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SGMO с DERM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SGMO и DERM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGMO и DERM

SGMO

DERM

Сравнение SGMO c DERM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGMO и DERM

Просадки

Сравнение просадок SGMO и DERM

Волатильность

Сравнение волатильности SGMO и DERM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGMO и DERM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество