Сравнение SGMO с DERM
SGMO (Sangamo Therapeutics, Inc.) and DERM (Journey Medical Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SGMO in Biotechnology, DERM in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 3 years, SGMO returned -43.37%/yr vs 62.86%/yr for DERM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGMO и DERM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGMO показывает доходность -49.85%, что значительно ниже, чем у DERM с доходностью -19.33%.
SGMO
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 89.08%
- С начала года
- -49.85%
- 6 месяцев
- -60.26%
- 1 год
- -57.19%
- 3 года*
- -43.37%
- 5 лет*
- -54.57%
- 10 лет*
- -30.04%
DERM
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 20.08%
- С начала года
- -19.33%
- 6 месяцев
- -20.36%
- 1 год
- -16.51%
- 3 года*
- 62.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGMO и DERM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SGMO Sangamo Therapeutics, Inc. | -49.85% | -58.82% | 87.74% | -82.70% | -58.13% | -26.11% |
DERM Journey Medical Corporation | -19.33% | 97.19% | -32.12% | 200.00% | -64.31% | -43.37% |
Correlation
The correlation between SGMO and DERM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
SGMO:
$82.07M
DERM:
$169.84M
SGMO:
-$0.38
DERM:
-$0.38
SGMO:
1.96
DERM:
2.41
SGMO:
$34.56M
DERM:
$64.68M
SGMO:
$25.51M
DERM:
$28.33M
SGMO:
-$106.29M
DERM:
-$2.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGMO vs. DERM — Ранг доходности на риск
SGMO
DERM
Сравнение SGMO c DERM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) и Journey Medical Corporation (DERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGMO | DERM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.32 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.75 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGMO | DERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | -0.26 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.10 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SGMO и DERM
Максимальная просадка SGMO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки DERM в -89.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMO и DERM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGMO | DERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -89.11% | -10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.32% | -52.59% | -33.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.48% | -63.32% | -33.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.58% | -34.53% | -65.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.04% | -50.38% | -33.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.24% | 22.04% | +20.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGMO и DERM
Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) имеет более высокую волатильность в 44.87% по сравнению с Journey Medical Corporation (DERM) с волатильностью 22.78%. Это указывает на то, что SGMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGMO | DERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.87% | 22.78% | +22.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.25% | 53.65% | +62.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.65% | 63.89% | +61.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.76% | 90.72% | +22.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.47% | 90.72% | +7.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGMO и DERM
Ни SGMO, ни DERM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGMO и DERM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sangamo Therapeutics, Inc. и Journey Medical Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGMO and DERM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGMO has higher volatility (44.87%) compared to DERM (22.78%). In terms of maximum drawdown, SGMO dropped -99.80% vs DERM's -89.11%.
DERM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGMO и DERM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор