PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGMO с CGEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGMO с CGEN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGMO (Sangamo Therapeutics, Inc.) and CGEN (Compugen Ltd.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, SGMO returned -30.04%/yr vs -10.56%/yr for CGEN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGMO и CGEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) и Compugen Ltd. (CGEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGMO показывает доходность -49.85%, что значительно ниже, чем у CGEN с доходностью 45.10%. За последние 10 лет акции SGMO уступали акциям CGEN по среднегодовой доходности: -30.04% против -10.56% соответственно.

SGMO

1 день
-2.57%
1 месяц
89.08%
С начала года
-49.85%
6 месяцев
-60.26%
1 год
-57.19%
3 года*
-43.37%
5 лет*
-54.57%
10 лет*
-30.04%

CGEN

1 день
1.37%
1 месяц
-18.38%
С начала года
45.10%
6 месяцев
37.89%
1 год
29.82%
3 года*
25.62%
5 лет*
-21.03%
10 лет*
-10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGMO и CGEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGMO
Sangamo Therapeutics, Inc.		-49.85%-58.82%87.74%-82.70%-58.13%-51.94%86.44%-27.09%-30.00%437.70%
CGEN
Compugen Ltd.		45.10%-0.00%-22.73%176.65%-83.36%-64.49%103.19%174.65%-13.20%-50.98%

Correlation

The correlation between SGMO and CGEN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2000 г.

0.23

The correlation between SGMO and CGEN shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SGMO:

$82.07M

CGEN:

$209.91M

EPS

SGMO:

-$0.38

CGEN:

$0.37

Коэффициент P/S

SGMO:

1.96

CGEN:

2.87

Общая выручка (12 мес.)

SGMO:

$34.56M

CGEN:

$72.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

SGMO:

$25.51M

CGEN:

$63.98M

EBITDA (12 мес.)

SGMO:

-$106.29M

CGEN:

$32.73M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sangamo Therapeutics, Inc.

Compugen Ltd.

Часто сравнивают с SGMO:
SGMO с ABCLSGMO с DERMSGMO с ATAISGMO с CRONSGMO с OMSGMO с ACRSSGMO с HRTX
Часто сравнивают с CGEN:
CGEN с VOOCGEN с ADMA

Доходность на риск

SGMO vs. CGEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGMO
Ранг доходности на риск SGMO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGMO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGMO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGMO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGMO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGMO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CGEN
Ранг доходности на риск CGEN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGEN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGEN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGEN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGEN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGEN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGMO c CGEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) и Compugen Ltd. (CGEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGMOCGENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
0.44

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
1.24

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.14

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

0.87

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

1.56

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGMO vs. CGEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGMO на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа CGEN равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGMO и CGEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGMOCGENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

0.44

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

-0.19

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

-0.12

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

-0.08

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SGMO и CGEN

Максимальная просадка SGMO за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке CGEN в -97.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMO и CGEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGMOCGENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-97.90%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.32%

-34.38%

-51.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.48%

-61.59%

-34.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.17%

-94.00%

-5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.62%

-97.28%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.58%

-88.59%

-10.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.04%

-75.79%

-8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.24%

19.15%

+23.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SGMO и CGEN

Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) имеет более высокую волатильность в 44.87% по сравнению с Compugen Ltd. (CGEN) с волатильностью 21.46%. Это указывает на то, что SGMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGMOCGENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.87%

21.46%

+23.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

116.25%

52.12%

+64.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

125.65%

68.76%

+56.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

112.76%

108.91%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.47%

90.73%

+7.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGMO и CGEN

Ни SGMO, ни CGEN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGMO и CGEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sangamo Therapeutics, Inc. и Compugen Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
1.44M
2.18M
(SGMO) Общая выручка
(CGEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SGMO and CGEN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGMO has higher volatility (44.87%) compared to CGEN (21.46%). In terms of maximum drawdown, SGMO dropped -99.80% vs CGEN's -97.90%.

CGEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGMO и CGEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор