PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGMO с CGEN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SGMO и CGEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) и Compugen Ltd. (CGEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGMO и CGEN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGMO
Sangamo Therapeutics, Inc.
-28.55%-58.82%87.74%-82.70%-58.13%-51.94%86.44%-27.09%-30.00%437.70%
CGEN
Compugen Ltd.
47.71%-0.00%-22.73%176.65%-83.36%-64.49%103.19%174.65%-13.20%-50.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SGMO:

$101.35M

CGEN:

$214.05M

EPS

SGMO:

-$0.41

CGEN:

$0.38

Коэффициент P/S

SGMO:

2.27

CGEN:

2.92

Общая выручка (12 мес.)

SGMO:

$39.55M

CGEN:

$72.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

SGMO:

$25.32M

CGEN:

$63.51M

EBITDA (12 мес.)

SGMO:

-$117.16M

CGEN:

$33.35M

Доходность по периодам

С начала года, SGMO показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у CGEN с доходностью 47.71%. За последние 10 лет акции SGMO уступали акциям CGEN по среднегодовой доходности: -26.26% против -8.77% соответственно.


SGMO

1 день
15.38%
1 месяц
-23.42%
С начала года
-28.55%
6 месяцев
-57.13%
1 год
-54.06%
3 года*
-44.23%
5 лет*
-52.40%
10 лет*
-26.26%

CGEN

1 день
2.73%
1 месяц
13.00%
С начала года
47.71%
6 месяцев
28.41%
1 год
54.79%
3 года*
49.97%
5 лет*
-23.77%
10 лет*
-8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sangamo Therapeutics, Inc.

Compugen Ltd.

Часто сравнивают с CGEN:
CGEN с VOOCGEN с ADMA

Доходность на риск

SGMO vs. CGEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGMO
Ранг доходности на риск SGMO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGMO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGMO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGMO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGMO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGMO: 1616
Ранг коэф-та Мартина

CGEN
Ранг доходности на риск CGEN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGEN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGEN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGEN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGEN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGEN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGMO c CGEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) и Compugen Ltd. (CGEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SGMOCGENDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

0.76

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

1.75

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.19

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.75

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.20

3.07

-4.28

SGMO vs. CGEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGMO на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа CGEN равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGMO и CGEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SGMOCGENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.76

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

-0.22

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

-0.10

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.08

-0.08

Корреляция

Корреляция между SGMO и CGEN составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGMO и CGEN

Ни SGMO, ни CGEN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SGMO и CGEN

Максимальная просадка SGMO за все время составила -99.50%, примерно равная максимальной просадке CGEN в -97.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMO и CGEN.


Загрузка...

Показатели просадок


SGMOCGENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.50%

-97.90%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.70%

-34.38%

-35.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.05%

-94.21%

-3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.06%

-97.28%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.40%

-88.38%

-11.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.93%

-75.72%

-8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.33%

19.61%

+19.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SGMO и CGEN

Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) имеет более высокую волатильность в 32.61% по сравнению с Compugen Ltd. (CGEN) с волатильностью 13.15%. Это указывает на то, что SGMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SGMOCGENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.61%

13.15%

+19.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.23%

54.54%

+25.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.76%

72.72%

+36.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.69%

108.65%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.11%

90.38%

+4.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGMO и CGEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sangamo Therapeutics, Inc. и Compugen Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00M100.00M150.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
14.23M
67.33M
(SGMO) Общая выручка
(CGEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию