Сравнение SGMO с ATAI
SGMO (Sangamo Therapeutics, Inc.) and ATAI (Atai Life Sciences N.V.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, SGMO returned -43.37%/yr vs 35.22%/yr for ATAI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGMO и ATAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGMO показывает доходность -49.85%, что значительно ниже, чем у ATAI с доходностью 10.02%.
SGMO
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 89.08%
- С начала года
- -49.85%
- 6 месяцев
- -60.26%
- 1 год
- -57.19%
- 3 года*
- -43.37%
- 5 лет*
- -54.57%
- 10 лет*
- -30.04%
ATAI
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 82.19%
- 3 года*
- 35.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGMO и ATAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SGMO Sangamo Therapeutics, Inc. | -49.85% | -58.82% | 87.74% | -82.70% | -58.13% | -33.86% |
ATAI Atai Life Sciences N.V. | 10.02% | 207.52% | -5.67% | -46.99% | -65.14% | -60.77% |
Correlation
The correlation between SGMO and ATAI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
SGMO:
$82.07M
ATAI:
$1.61B
SGMO:
-$0.38
ATAI:
-$2.67
SGMO:
1.96
ATAI:
320.49
SGMO:
$34.56M
ATAI:
$3.49M
SGMO:
$25.51M
ATAI:
$3.49M
SGMO:
-$106.29M
ATAI:
-$663.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGMO vs. ATAI — Ранг доходности на риск
SGMO
ATAI
Сравнение SGMO c ATAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) и Atai Life Sciences N.V. (ATAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGMO | ATAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.72 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 2.79 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGMO | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 1.03 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.31 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SGMO и ATAI
Максимальная просадка SGMO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки ATAI в -94.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMO и ATAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGMO | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -94.77% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.32% | -48.06% | -38.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.48% | -59.23% | -37.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.58% | -77.38% | -22.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.04% | -79.77% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.24% | 29.52% | +12.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGMO и ATAI
Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) имеет более высокую волатильность в 44.87% по сравнению с Atai Life Sciences N.V. (ATAI) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что SGMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGMO | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.87% | 15.38% | +29.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.25% | 49.13% | +67.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.65% | 80.43% | +45.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.76% | 83.66% | +29.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.47% | 83.66% | +14.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGMO и ATAI
Ни SGMO, ни ATAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGMO и ATAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sangamo Therapeutics, Inc. и Atai Life Sciences N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGMO and ATAI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGMO has higher volatility (44.87%) compared to ATAI (15.38%). In terms of maximum drawdown, SGMO dropped -99.80% vs ATAI's -94.77%.
ATAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGMO и ATAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор