Сравнение SGMO с ATAI
SGMO (Sangamo Therapeutics, Inc.) and ATAI (Atai Life Sciences N.V.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, SGMO returned -44.53%/yr vs 27.63%/yr for ATAI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGMO и ATAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGMO показывает доходность -48.81%, что значительно ниже, чем у ATAI с доходностью -3.42%.
SGMO
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 60.21%
- С начала года
- -48.81%
- 6 месяцев
- -56.64%
- 1 год
- -56.30%
- 3 года*
- -44.53%
- 5 лет*
- -54.39%
- 10 лет*
- -29.61%
ATAI
- 1 день
- -12.22%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -8.56%
- 1 год
- 59.27%
- 3 года*
- 27.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGMO и ATAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SGMO Sangamo Therapeutics, Inc. | -48.81% | -58.82% | 87.74% | -82.70% | -58.13% | -33.86% |
ATAI Atai Life Sciences N.V. | -3.42% | 207.52% | -5.67% | -46.99% | -65.14% | -60.77% |
Correlation
The correlation between SGMO and ATAI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
SGMO:
$83.77M
ATAI:
$1.41B
SGMO:
-$0.38
ATAI:
-$2.67
SGMO:
2.00
ATAI:
281.32
SGMO:
$34.56M
ATAI:
$3.49M
SGMO:
$25.51M
ATAI:
$3.49M
SGMO:
-$106.29M
ATAI:
-$663.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGMO vs. ATAI — Ранг доходности на риск
SGMO
ATAI
Сравнение SGMO c ATAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) и Atai Life Sciences N.V. (ATAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGMO | ATAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.24 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 2.01 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGMO | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.73 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.33 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SGMO и ATAI
Максимальная просадка SGMO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки ATAI в -94.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMO и ATAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGMO | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -94.77% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.32% | -48.06% | -38.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.48% | -59.23% | -37.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.57% | -80.14% | -19.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.04% | -79.77% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.47% | 29.62% | +12.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGMO и ATAI
Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) имеет более высокую волатильность в 41.78% по сравнению с Atai Life Sciences N.V. (ATAI) с волатильностью 20.05%. Это указывает на то, что SGMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGMO | ATAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.78% | 20.05% | +21.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 115.52% | 50.63% | +64.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.65% | 81.27% | +44.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.72% | 83.80% | +28.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.46% | 83.80% | +14.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGMO и ATAI
Ни SGMO, ни ATAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGMO и ATAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sangamo Therapeutics, Inc. и Atai Life Sciences N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGMO and ATAI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGMO has higher volatility (41.78%) compared to ATAI (20.05%). In terms of maximum drawdown, SGMO dropped -99.80% vs ATAI's -94.77%.
ATAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGMO и ATAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор