PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGMO с ABCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGMO с ABCL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGMO (Sangamo Therapeutics, Inc.) and ABCL (AbCellera Biologics Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SGMO returned -54.57%/yr vs -24.50%/yr for ABCL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGMO и ABCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) и AbCellera Biologics Inc. (ABCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGMO показывает доходность -49.85%, что значительно ниже, чем у ABCL с доходностью 86.26%.

SGMO

1 день
-2.57%
1 месяц
89.08%
С начала года
-49.85%
6 месяцев
-60.26%
1 год
-57.19%
3 года*
-43.37%
5 лет*
-54.57%
10 лет*
-30.04%

ABCL

1 день
11.36%
1 месяц
36.70%
С начала года
86.26%
6 месяцев
74.52%
1 год
163.22%
3 года*
-2.30%
5 лет*
-24.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGMO и ABCL

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGMO
Sangamo Therapeutics, Inc.		-49.85%-58.82%87.74%-82.70%-58.13%-51.94%27.08%
ABCL
AbCellera Biologics Inc.		86.26%16.72%-48.69%-43.63%-29.16%-64.46%-31.68%

Correlation

The correlation between SGMO and ABCL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г.

0.35

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SGMO:

$82.07M

ABCL:

$1.93B

EPS

SGMO:

-$0.38

ABCL:

-$0.48

Коэффициент P/S

SGMO:

1.96

ABCL:

24.11

Общая выручка (12 мес.)

SGMO:

$34.56M

ABCL:

$79.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

SGMO:

$25.51M

ABCL:

$70.89M

EBITDA (12 мес.)

SGMO:

-$106.29M

ABCL:

-$166.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sangamo Therapeutics, Inc.

AbCellera Biologics Inc.

Часто сравнивают с SGMO:
SGMO с CGENSGMO с DERMSGMO с ATAISGMO с CRONSGMO с OMSGMO с ACRSSGMO с HRTX
Часто сравнивают с ABCL:
ABCL с ABSIABCL с PIABCL с QLDABCL с VOOABCL с OSCRABCL с MSTYABCL с MRK

Доходность на риск

SGMO vs. ABCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGMO
Ранг доходности на риск SGMO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGMO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGMO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGMO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGMO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGMO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ABCL
Ранг доходности на риск ABCL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGMO c ABCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) и AbCellera Biologics Inc. (ABCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGMOABCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
2.06

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.76

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.99

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

5.46

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGMO vs. ABCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGMO на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа ABCL равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGMO и ABCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGMOABCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

2.06

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

-0.37

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

-0.48

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SGMO и ABCL

Максимальная просадка SGMO за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке ABCL в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMO и ABCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGMOABCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-96.72%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.32%

-54.94%

-31.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.48%

-75.72%

-20.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.17%

-92.64%

-6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.58%

-89.19%

-10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.04%

-83.60%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.24%

30.01%

+12.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SGMO и ABCL

Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) имеет более высокую волатильность в 44.87% по сравнению с AbCellera Biologics Inc. (ABCL) с волатильностью 30.26%. Это указывает на то, что SGMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGMOABCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.87%

30.26%

+14.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

116.25%

53.36%

+62.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

125.65%

79.95%

+45.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

112.76%

66.68%

+46.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.47%

70.22%

+28.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGMO и ABCL

Ни SGMO, ни ABCL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGMO и ABCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sangamo Therapeutics, Inc. и AbCellera Biologics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
1.44M
8.32M
(SGMO) Общая выручка
(ABCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SGMO and ABCL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGMO has higher volatility (44.87%) compared to ABCL (30.26%). In terms of maximum drawdown, SGMO dropped -99.80% vs ABCL's -96.72%.

ABCL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGMO и ABCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор