Сравнение SGMO с ABCL
SGMO (Sangamo Therapeutics, Inc.) and ABCL (AbCellera Biologics Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SGMO returned -63.68%/yr vs -18.31%/yr for ABCL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGMO и ABCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGMO показывает доходность -82.38%, что значительно ниже, чем у ABCL с доходностью 80.12%.
SGMO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -56.47%
- 6 месяцев
- -82.79%
- С начала года
- -82.38%
- 1 год
- -84.62%
- 3 года*
- -62.01%
- 5 лет*
- -63.68%
- 10 лет*
- -35.59%
ABCL
- 1 день
- -8.61%
- 1 месяц
- 21.02%
- 6 месяцев
- 47.37%
- С начала года
- 80.12%
- 1 год
- 51.72%
- 3 года*
- -6.56%
- 5 лет*
- -18.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGMO и ABCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGMO Sangamo Therapeutics, Inc. | -82.38% | -58.82% | 87.74% | -82.70% | -58.13% | -51.94% | -0.29% |
ABCL AbCellera Biologics Inc. | 80.12% | 16.72% | -48.69% | -43.63% | -29.16% | -64.46% | -34.03% |
Correlation
The correlation between SGMO and ABCL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between SGMO and ABCL shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SGMO:
$30.66M
ABCL:
$1.88B
SGMO:
-$0.36
ABCL:
-$0.48
SGMO:
0.74
ABCL:
23.35
SGMO:
$34.56M
ABCL:
$79.21M
SGMO:
$25.51M
ABCL:
$70.89M
SGMO:
-$106.29M
ABCL:
-$166.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGMO vs. ABCL — Ранг доходности на риск
SGMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ABCL
Сравнение SGMO c ABCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) и AbCellera Biologics Inc. (ABCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGMO | ABCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.17 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.95 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 1.71 | -3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGMO и ABCL
Максимальная просадка SGMO за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке ABCL в -96.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMO и ABCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGMO | ABCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -96.84% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.99% | -54.94% | -35.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.42% | -75.72% | -21.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.33% | -90.96% | -8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -89.90% | -9.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.07% | -84.21% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.85% | 30.35% | +17.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGMO и ABCL
Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) имеет более высокую волатильность в 89.53% по сравнению с AbCellera Biologics Inc. (ABCL) с волатильностью 27.37%. Это указывает на то, что SGMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGMO | ABCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 89.53% | 27.37% | +62.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 145.26% | 58.10% | +87.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.00% | 79.15% | +58.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.25% | 67.54% | +48.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.34% | 70.70% | +29.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGMO и ABCL
Ни SGMO, ни ABCL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGMO и ABCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sangamo Therapeutics, Inc. и AbCellera Biologics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGMO and ABCL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGMO has higher volatility (89.53%) compared to ABCL (27.37%). In terms of maximum drawdown, SGMO dropped -99.85% vs ABCL's -96.84%.
ABCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGMO и ABCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор