Сравнение SGMO с OM
SGMO (Sangamo Therapeutics, Inc.) and OM (Outset Medical, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SGMO in Biotechnology, OM in Medical Devices. Over the past 5 years, SGMO returned -63.68%/yr vs -63.43%/yr for OM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGMO и OM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGMO показывает доходность -82.38%, что значительно ниже, чем у OM с доходностью 13.21%.
SGMO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -58.54%
- 6 месяцев
- -81.56%
- С начала года
- -82.38%
- 1 год
- -84.68%
- 3 года*
- -62.01%
- 5 лет*
- -63.68%
- 10 лет*
- -35.59%
OM
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -20.75%
- С начала года
- 13.21%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- -75.79%
- 5 лет*
- -63.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGMO и OM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGMO Sangamo Therapeutics, Inc. | -82.38% | -58.82% | 87.74% | -82.70% | -58.13% | -51.94% | 44.22% |
OM Outset Medical, Inc. | 13.21% | -77.72% | -79.48% | -79.05% | -43.98% | -18.91% | 9.31% |
Correlation
The correlation between SGMO and OM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
SGMO:
$30.66M
OM:
$77.86M
SGMO:
-$0.36
OM:
-$4.16
SGMO:
0.74
OM:
0.64
SGMO:
$34.56M
OM:
$117.59M
SGMO:
$25.51M
OM:
$47.78M
SGMO:
-$106.29M
OM:
-$62.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGMO vs. OM — Ранг доходности на риск
SGMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OM
Сравнение SGMO c OM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) и Outset Medical, Inc. (OM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGMO | OM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.91 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | -1.15 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGMO и OM
Максимальная просадка SGMO за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке OM в -99.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMO и OM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGMO | OM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -99.67% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.99% | -83.74% | -6.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.42% | -98.98% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.33% | -99.64% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -99.56% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.07% | -70.12% | -13.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.85% | 66.02% | -18.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGMO и OM
Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) имеет более высокую волатильность в 89.53% по сравнению с Outset Medical, Inc. (OM) с волатильностью 36.41%. Это указывает на то, что SGMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGMO | OM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 89.53% | 36.41% | +53.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 145.26% | 66.34% | +78.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.00% | 101.21% | +36.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.25% | 101.12% | +15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.34% | 96.27% | +4.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGMO и OM
Ни SGMO, ни OM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGMO и OM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sangamo Therapeutics, Inc. и Outset Medical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGMO and OM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGMO has higher volatility (89.53%) compared to OM (36.41%). In terms of maximum drawdown, SGMO dropped -99.85% vs OM's -99.67%.
SGMO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGMO и OM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор