Сравнение SGMO с OM
SGMO (Sangamo Therapeutics, Inc.) and OM (Outset Medical, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SGMO in Biotechnology, OM in Medical Devices. Over the past 5 years, SGMO returned -54.39%/yr vs -63.33%/yr for OM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGMO и OM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGMO показывает доходность -48.81%, что значительно ниже, чем у OM с доходностью 23.45%.
SGMO
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 60.21%
- С начала года
- -48.81%
- 6 месяцев
- -56.64%
- 1 год
- -56.30%
- 3 года*
- -44.53%
- 5 лет*
- -54.39%
- 10 лет*
- -29.61%
OM
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- -77.17%
- 3 года*
- -76.30%
- 5 лет*
- -63.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGMO и OM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGMO Sangamo Therapeutics, Inc. | -48.81% | -58.82% | 87.74% | -82.70% | -58.13% | -51.94% | 46.25% |
OM Outset Medical, Inc. | 23.45% | -77.72% | -79.48% | -79.05% | -43.98% | -18.91% | -6.33% |
Correlation
The correlation between SGMO and OM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
SGMO:
$83.77M
OM:
$84.15M
SGMO:
-$0.38
OM:
-$4.17
SGMO:
2.00
OM:
0.70
SGMO:
$34.56M
OM:
$117.59M
SGMO:
$25.51M
OM:
$47.78M
SGMO:
-$106.29M
OM:
-$62.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGMO vs. OM — Ранг доходности на риск
SGMO
OM
Сравнение SGMO c OM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) и Outset Medical, Inc. (OM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGMO | OM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.82 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.91 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.22 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGMO | OM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.81 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | -0.64 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.63 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок SGMO и OM
Максимальная просадка SGMO за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке OM в -99.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMO и OM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGMO | OM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -99.67% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.32% | -85.12% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.48% | -99.11% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.17% | -99.64% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.57% | -99.52% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.04% | -69.59% | -14.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.47% | 63.19% | -20.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGMO и OM
Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) имеет более высокую волатильность в 41.78% по сравнению с Outset Medical, Inc. (OM) с волатильностью 34.37%. Это указывает на то, что SGMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGMO | OM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.78% | 34.37% | +7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 115.52% | 63.59% | +51.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.65% | 96.01% | +29.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.72% | 99.66% | +13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.46% | 95.50% | +2.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGMO и OM
Ни SGMO, ни OM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGMO и OM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sangamo Therapeutics, Inc. и Outset Medical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGMO and OM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGMO has higher volatility (41.78%) compared to OM (34.37%). In terms of maximum drawdown, SGMO dropped -99.80% vs OM's -99.67%.
SGMO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGMO и OM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор