PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGMO с OM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGMO с OM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGMO (Sangamo Therapeutics, Inc.) and OM (Outset Medical, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SGMO in Biotechnology, OM in Medical Devices. Over the past 5 years, SGMO returned -54.57%/yr vs -63.10%/yr for OM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGMO и OM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) и Outset Medical, Inc. (OM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGMO показывает доходность -49.85%, что значительно ниже, чем у OM с доходностью 27.49%.

SGMO

1 день
-2.57%
1 месяц
89.08%
С начала года
-49.85%
6 месяцев
-60.26%
1 год
-57.19%
3 года*
-43.37%
5 лет*
-54.57%
10 лет*
-30.04%

OM

1 день
2.83%
1 месяц
-0.84%
С начала года
27.49%
6 месяцев
0.21%
1 год
-75.52%
3 года*
-75.57%
5 лет*
-63.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGMO и OM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGMO
Sangamo Therapeutics, Inc.		-49.85%-58.82%87.74%-82.70%-58.13%-51.94%46.25%
OM
Outset Medical, Inc.		27.49%-77.72%-79.48%-79.05%-43.98%-18.91%-6.33%

Correlation

The correlation between SGMO and OM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SGMO:

$82.07M

OM:

$86.90M

EPS

SGMO:

-$0.38

OM:

-$4.17

Коэффициент P/S

SGMO:

1.96

OM:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

SGMO:

$34.56M

OM:

$117.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

SGMO:

$25.51M

OM:

$47.78M

EBITDA (12 мес.)

SGMO:

-$106.29M

OM:

-$62.73M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sangamo Therapeutics, Inc.

Outset Medical, Inc.

Часто сравнивают с SGMO:
SGMO с ABCLSGMO с CGENSGMO с DERMSGMO с ATAISGMO с CRONSGMO с ACRSSGMO с HRTX
Часто сравнивают с OM:
OM с SPYOM с MOOM с MCHP

Доходность на риск

SGMO vs. OM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGMO
Ранг доходности на риск SGMO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGMO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGMO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGMO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGMO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGMO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
OM
Ранг доходности на риск OM: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGMO c OM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) и Outset Medical, Inc. (OM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGMOOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
-0.79

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
-1.16

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.83

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.89

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-1.20

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGMO vs. OM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGMO на текущий момент составляет -0.46, что выше коэффициента Шарпа OM равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGMO и OM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGMOOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

-0.79

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

-0.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

-0.63

+0.46

Просадки

Сравнение просадок SGMO и OM

Максимальная просадка SGMO за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке OM в -99.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMO и OM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGMOOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-99.67%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.32%

-85.12%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.48%

-99.11%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.17%

-99.64%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.58%

-99.51%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.04%

-69.57%

-14.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.24%

63.00%

-20.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SGMO и OM

Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) имеет более высокую волатильность в 44.87% по сравнению с Outset Medical, Inc. (OM) с волатильностью 34.69%. Это указывает на то, что SGMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGMOOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.87%

34.69%

+10.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

116.25%

63.81%

+52.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

125.65%

95.97%

+29.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

112.76%

99.69%

+13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.47%

95.52%

+2.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGMO и OM

Ни SGMO, ни OM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGMO и OM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sangamo Therapeutics, Inc. и Outset Medical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
1.44M
27.86M
(SGMO) Общая выручка
(OM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SGMO and OM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGMO has higher volatility (44.87%) compared to OM (34.69%). In terms of maximum drawdown, SGMO dropped -99.80% vs OM's -99.67%.

SGMO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGMO и OM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор