Сравнение SGMO с ACRS
SGMO (Sangamo Therapeutics, Inc.) and ACRS (Aclaris Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, SGMO returned -34.56%/yr vs -12.02%/yr for ACRS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGMO и ACRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGMO показывает доходность -82.38%, что значительно ниже, чем у ACRS с доходностью 63.12%. За последние 10 лет акции SGMO уступали акциям ACRS по среднегодовой доходности: -34.56% против -12.02% соответственно.
SGMO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -60.02%
- С начала года
- -82.38%
- 6 месяцев
- -83.37%
- 1 год
- -87.29%
- 3 года*
- -60.27%
- 5 лет*
- -63.87%
- 10 лет*
- -34.56%
ACRS
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- 63.12%
- 6 месяцев
- 61.51%
- 1 год
- 201.23%
- 3 года*
- -20.55%
- 5 лет*
- -22.70%
- 10 лет*
- -12.02%
Сравнение доходности по годам SGMO и ACRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGMO Sangamo Therapeutics, Inc. | -82.38% | -58.82% | 87.74% | -82.70% | -58.13% | -51.94% | 86.44% | -27.09% | -30.00% | 437.70% |
ACRS Aclaris Therapeutics, Inc. | 63.12% | 21.37% | 136.19% | -93.33% | 8.32% | 124.73% | 242.33% | -74.42% | -70.03% | -9.14% |
Correlation
The correlation between SGMO and ACRS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2015 г. | 0.28 |
The correlation between SGMO and ACRS shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SGMO:
$28.83M
ACRS:
$632.46M
SGMO:
-$0.38
ACRS:
-$0.56
SGMO:
0.69
ACRS:
72.87
SGMO:
$34.56M
ACRS:
$8.37M
SGMO:
$25.51M
ACRS:
$6.39M
SGMO:
-$106.29M
ACRS:
-$73.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGMO vs. ACRS — Ранг доходности на риск
SGMO
ACRS
Сравнение SGMO c ACRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) и Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGMO | ACRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.41 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 5.53 | -6.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.89 | 15.03 | -16.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGMO и ACRS
Максимальная просадка SGMO за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке ACRS в -98.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMO и ACRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGMO | ACRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -98.05% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.99% | -36.64% | -53.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.42% | -94.11% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.39% | -96.57% | -2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | -98.05% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -85.12% | -14.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.06% | -63.73% | -20.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.24% | 13.54% | +32.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGMO и ACRS
Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) имеет более высокую волатильность в 90.94% по сравнению с Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS) с волатильностью 18.56%. Это указывает на то, что SGMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGMO | ACRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 90.94% | 18.56% | +72.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 145.59% | 71.28% | +74.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.75% | 96.81% | +41.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.27% | 92.38% | +23.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.41% | 110.33% | -9.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGMO и ACRS
Ни SGMO, ни ACRS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGMO и ACRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sangamo Therapeutics, Inc. и Aclaris Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGMO and ACRS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGMO has higher volatility (90.94%) compared to ACRS (18.56%). In terms of maximum drawdown, SGMO dropped -99.85% vs ACRS's -98.05%.
ACRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGMO и ACRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор