Сравнение SGML с EXTR
SGML (Sigma Lithium Resources Corp) and EXTR (Extreme Networks, Inc.) are both stocks. SGML operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while EXTR operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 3 years, SGML returned -29.96%/yr vs 10.52%/yr for EXTR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGML и EXTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGML показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у EXTR с доходностью 88.89%.
SGML
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- -15.26%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -6.52%
- 1 год
- 173.54%
- 3 года*
- -29.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXTR
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 22.85%
- С начала года
- 88.89%
- 6 месяцев
- 87.54%
- 1 год
- 82.85%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 23.16%
- 10 лет*
- 25.33%
Сравнение доходности по годам SGML и EXTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SGML Sigma Lithium Resources Corp | -4.40% | 17.56% | -64.41% | 11.73% | 171.09% | 29.32% |
EXTR Extreme Networks, Inc. | 88.89% | -0.54% | -5.10% | -3.66% | 16.62% | 55.75% |
Correlation
The correlation between SGML and EXTR is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г. | 0.21 |
Over the past year, the correlation between SGML and EXTR has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.21, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SGML:
$1.40B
EXTR:
$4.20B
SGML:
-$0.39
EXTR:
$0.12
SGML:
13.49
EXTR:
3.37
SGML:
19.34
EXTR:
53.21
SGML:
$104.10M
EXTR:
$1.25B
SGML:
$28.12M
EXTR:
$767.74M
SGML:
$5.88M
EXTR:
$57.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGML vs. EXTR — Ранг доходности на риск
SGML
EXTR
Сравнение SGML c EXTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sigma Lithium Resources Corp (SGML) и Extreme Networks, Inc. (EXTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGML | EXTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.34 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.09 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 3.88 | +3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGML и EXTR
Максимальная просадка SGML за все время составила -89.91%, что меньше максимальной просадки EXTR в -99.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGML и EXTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGML | EXTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -99.15% | +9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.56% | -39.87% | -24.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.59% | -67.21% | -22.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.26% | -74.64% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.19% | -88.97% | +45.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.40% | 21.42% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGML и EXTR
Sigma Lithium Resources Corp (SGML) имеет более высокую волатильность в 27.63% по сравнению с Extreme Networks, Inc. (EXTR) с волатильностью 16.84%. Это указывает на то, что SGML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGML | EXTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.63% | 16.84% | +10.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 205.99% | 38.36% | +167.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 283.98% | 51.21% | +232.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.17% | 47.98% | +95.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.17% | 54.38% | +88.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGML и EXTR
Ни SGML, ни EXTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGML и EXTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sigma Lithium Resources Corp и Extreme Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGML и EXTR
SGML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sigma Lithium Resources Corp сообщила о валовой прибыли в 23.15M при выручке в 41.76M, что соответствует валовой рентабельности в 55.5%.
EXTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extreme Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 195.54M при выручке в 316.87M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
SGML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sigma Lithium Resources Corp сообщила об операционной прибыли в 19.48M при выручке в 41.76M, что соответствует операционной рентабельности 46.7%.
EXTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extreme Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.34M при выручке в 316.87M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
SGML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sigma Lithium Resources Corp сообщила о чистой прибыли в 10.98M при выручке в 41.76M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
EXTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extreme Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.59M при выручке в 316.87M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
SGML and EXTR have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGML has higher volatility (27.63%) compared to EXTR (16.84%). In terms of maximum drawdown, SGML dropped -89.91% vs EXTR's -99.15%.
EXTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGML и EXTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор