PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLC с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGLC с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

SGLC и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGLC - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 30 мар. 2023 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SGLC и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGLC и VTI

2026 (YTD)202520242023
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		-2.12%17.30%20.19%18.93%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%17.60%

Доходность по периодам

С начала года, SGLC показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.

SGLC

1 день
1.11%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
2.14%
1 год
20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI U.S. Large Cap Core ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с SGLC:
SGLC с HCOWSGLC с SCHDSGLC с SPYSGLC с JEPISGLC с VOOSGLC с SPYISGLC с BDGS
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий SGLC и VTI

SGLC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

SGLC vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLC
Ранг доходности на риск SGLC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLC c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGLCVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.98

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.52

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.54

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

7.30

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGLC vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLC на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLC и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGLCVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.98

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.48

+0.64

Корреляция

Корреляция между SGLC и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLC и VTI

Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		0.24%0.23%8.68%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок SGLC и VTI

Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

SGLCVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.24%

-55.45%

+35.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-12.30%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-5.54%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-8.08%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.60%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLC и VTI

SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что SGLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGLCVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.48%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

9.75%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

19.02%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

17.41%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

18.29%

-2.11%