PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLC с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGLC с VOTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGLC (SGI U.S. Large Cap Core ETF) and VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SGLC is actively managed, while VOTE is passively managed. Over the past 3 years, SGLC returned 22.49%/yr vs 23.05%/yr for VOTE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SGLC charges 0.85%/yr vs 0.05%/yr for VOTE.

Доходность

Сравнение доходности SGLC и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGLC показывает доходность 14.85%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью 11.51%.

SGLC

1 день
0.35%
1 месяц
5.34%
С начала года
14.85%
6 месяцев
16.84%
1 год
33.91%
3 года*
22.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOTE

1 день
0.44%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.46%
1 год
28.65%
3 года*
23.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLC и VOTE

2026 (YTD)202520242023
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		14.85%17.30%20.19%18.93%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		11.51%17.95%25.23%18.29%

Correlation

The correlation between SGLC and VOTE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2023 г.

0.93

The correlation between SGLC and VOTE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SGLC и VOTE

Секторы
SGLC
VOTE

Технологии

32.4%
35.5%

Финансовые услуги

14.9%
11.7%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

9.9%
8.6%

Промышленность

6.5%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.8%

Сырьевые материалы

3.1%
1.8%

Энергетика

2.9%
3.6%

Недвижимость

2.5%
1.8%

Коммунальные услуги

1.2%
2.3%

Технологии

SGLC
32.4%
VOTE
35.5%

Финансовые услуги

SGLC
14.9%
VOTE
11.7%

Коммуникационные услуги

SGLC
11.2%
VOTE
11.3%

Потребительский циклический сектор

SGLC
10.1%
VOTE
10.2%

Здравоохранение

SGLC
9.9%
VOTE
8.6%

Промышленность

SGLC
6.5%
VOTE
8.5%

Потребительский защитный сектор

SGLC
5.4%
VOTE
4.8%

Сырьевые материалы

SGLC
3.1%
VOTE
1.8%

Энергетика

SGLC
2.9%
VOTE
3.6%

Недвижимость

SGLC
2.5%
VOTE
1.8%

Коммунальные услуги

SGLC
1.2%
VOTE
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI U.S. Large Cap Core ETF

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с SGLC:
SGLC с HCOWSGLC с SCHDSGLC с JEPISGLC с SPYSGLC с VOOSGLC с SPYISGLC с BDGS
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX

Доходность на риск

SGLC vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLC
Ранг доходности на риск SGLC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLC c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGLCVOTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.38

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.25

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.16

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

14.50

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGLC vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLC на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOTE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLC и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGLCVOTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.38

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.81

+0.63

Просадки

Сравнение просадок SGLC и VOTE

Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и VOTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGLCVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.24%

-25.71%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-9.10%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.24%

-19.08%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.27%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-6.14%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.98%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLC и VOTE

SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что SGLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGLCVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

2.91%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

9.20%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

12.08%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

17.14%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

17.14%

-1.11%

Сравнение комиссий SGLC и VOTE

SGLC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLC и VOTE

Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности VOTE в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		0.20%0.23%8.68%1.49%0.00%0.00%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.89%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SGLC and VOTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SGLC has higher volatility (3.26%) compared to VOTE (2.91%). In terms of maximum drawdown, SGLC dropped -20.24% vs VOTE's -25.71%.

On 3-year performance, VOTE leads with 23.05% vs 22.49% for SGLC. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOTE has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOTE has performed better with a 23.05% return vs 22.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.85% for SGLC.

VOTE has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.20% for SGLC.

They also come from different issuers: Summit Global Investments and Engine No. 1 LLC. Their fees differ too: 0.85% for SGLC and 0.05% for VOTE.

SGLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLC и VOTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор