Сравнение SGLC с SPXM
SGLC (SGI U.S. Large Cap Core ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SGLC charges 0.85%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности SGLC и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SGLC
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- 14.85%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 33.91%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLC и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | 14.85% | 13.05% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between SGLC and SPXM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLC vs. SPXM — Ранг доходности на риск
SGLC
SPXM
Сравнение SGLC c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLC | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.56 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SGLC и SPXM
Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.24% | -5.08% | -15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.75% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -0.79% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLC и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 8.16% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 8.16% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 8.16% | +7.87% |
Сравнение комиссий SGLC и SPXM
SGLC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLC и SPXM
Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | 0.20% | 0.23% | 8.68% | 1.49% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGLC and SPXM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.85% for SGLC.
SPXM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.20% for SGLC.
They also come from different issuers: Summit Global Investments and Azoria. Their fees differ too: 0.85% for SGLC and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для SGLC и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор