PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLC с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGLC с SPXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

SGLC и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGLC - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 30 мар. 2023 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SGLC и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGLC и SPXM

2026 (YTD)2025
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		-2.12%13.05%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

SGLC

1 день
1.11%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
2.14%
1 год
20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI U.S. Large Cap Core ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с SGLC:
SGLC с HCOWSGLC с SCHDSGLC с SPYSGLC с JEPISGLC с VOOSGLC с SPYISGLC с BDGS
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с SPTMSPXM с QUALSPXM с XOEX

Сравнение комиссий SGLC и SPXM

SGLC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.

SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

SGLC vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLC
Ранг доходности на риск SGLC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLC c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGLCSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGLC vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGLCSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.82

-0.70

Корреляция

Корреляция между SGLC и SPXM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLC и SPXM

Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что сопоставимо с доходностью SPXM в 0.24%

TTM202520242023
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		0.24%0.23%8.68%1.49%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGLC и SPXM

Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

SGLCSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.24%

-5.08%

-15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-0.75%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-0.80%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SGLC и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGLCSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

9.34%

+10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

9.34%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

9.34%

+6.84%