PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGLC с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SGLC и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGLC и SPTM


2026 (YTD)202520242023
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF
-2.12%17.30%20.19%18.93%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
-3.15%16.93%23.87%17.27%

Доходность по периодам

С начала года, SGLC показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.15%.


SGLC

1 день
1.11%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
2.14%
1 год
20.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPTM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.19%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SGI U.S. Large Cap Core ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Сравнение комиссий SGLC и SPTM

SGLC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.


Доходность на риск

SGLC vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGLC
Ранг доходности на риск SGLC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина

SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLC c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SGLCSPTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.52

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.52

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

7.28

+0.23

SGLC vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLC на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLC и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SGLCSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.00

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.43

+0.69

Корреляция

Корреляция между SGLC и SPTM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLC и SPTM

Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SPTM в 1.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF
0.24%0.23%8.68%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
1.19%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Просадки

Сравнение просадок SGLC и SPTM

Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и SPTM.


Загрузка...

Показатели просадок


SGLCSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.24%

-54.80%

+34.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-12.21%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-5.36%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-9.10%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.55%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLC и SPTM

SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SGLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SGLCSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.35%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

9.54%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

18.33%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

16.87%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

18.03%

-1.85%