PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLC с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGLC с SCHK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SGLC (SGI U.S. Large Cap Core ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SGLC is actively managed, while SCHK is passively managed. Over the past 3 years, SGLC returned 20.96%/yr vs 20.89%/yr for SCHK. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SGLC charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности SGLC и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGLC показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью 8.52%.

SGLC

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.93%
С начала года
11.22%
6 месяцев
9.96%
1 год
28.28%
3 года*
20.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHK

1 день
0.06%
1 месяц
-1.68%
С начала года
8.52%
6 месяцев
7.14%
1 год
22.28%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLC и SCHK

2026 (YTD)202520242023
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		11.22%17.30%20.19%19.30%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		8.52%17.23%24.48%19.55%

Correlation

The correlation between SGLC and SCHK is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г.

0.93

The correlation between SGLC and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SGLC и SCHK

Секторы
SGLC
SCHK

Технологии

32.4%
38.0%

Финансовые услуги

14.9%
11.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.8%

Здравоохранение

9.9%
8.4%

Промышленность

6.5%
8.9%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.3%

Сырьевые материалы

3.1%
1.9%

Энергетика

2.9%
3.2%

Недвижимость

2.5%
2.0%

Коммунальные услуги

1.2%
2.1%

Технологии

SGLC
32.4%
SCHK
38.0%

Финансовые услуги

SGLC
14.9%
SCHK
11.2%

Коммуникационные услуги

SGLC
11.2%
SCHK
10.1%

Потребительский циклический сектор

SGLC
10.1%
SCHK
9.8%

Здравоохранение

SGLC
9.9%
SCHK
8.4%

Промышленность

SGLC
6.5%
SCHK
8.9%

Потребительский защитный сектор

SGLC
5.4%
SCHK
4.3%

Сырьевые материалы

SGLC
3.1%
SCHK
1.9%

Энергетика

SGLC
2.9%
SCHK
3.2%

Недвижимость

SGLC
2.5%
SCHK
2.0%

Коммунальные услуги

SGLC
1.2%
SCHK
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI U.S. Large Cap Core ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с SGLC:
SGLC с HCOWSGLC с SCHDSGLC с JEPISGLC с SPYSGLC с VOOSGLC с SPYISGLC с BDGS
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD

Доходность на риск

SGLC vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLC
Ранг доходности на риск SGLC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLC c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGLCSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.75

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.40

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.50

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

11.02

+1.63

SGLC vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLC на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLC и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGLC и SCHK

Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGLCSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.24%

-34.80%

+14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-8.97%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.24%

-19.21%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-3.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-5.16%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.03%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLC и SCHK

SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеют волатильность 4.72% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGLCSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.87%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

10.04%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

12.77%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

17.33%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

19.11%

-3.03%

Сравнение комиссий SGLC и SCHK

SGLC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLC и SCHK

Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SCHK в 1.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.05%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		0.21%0.23%8.68%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SGLC and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHK has higher volatility (4.87%) compared to SGLC (4.72%). In terms of maximum drawdown, SGLC dropped -20.24% vs SCHK's -34.80%.

On 3-year performance, SGLC leads with 20.96% vs 20.89% for SCHK. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SGLC has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SGLC has performed better with a 20.96% return vs 20.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for SGLC.

SCHK has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.21% for SGLC.

They also come from different issuers: Summit Global Investments and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for SGLC and 0.03% for SCHK.

SGLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLC и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор