PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLC с DYTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGLC с DYTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA).

SGLC и DYTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGLC - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 30 мар. 2023 г.. DYTA - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 29 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SGLC и DYTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGLC и DYTA

2026 (YTD)202520242023
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		-2.12%17.30%20.19%18.93%
DYTA
SGI Dynamic Tactical ETF		-3.17%6.95%13.59%7.64%

Доходность по периодам

С начала года, SGLC показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у DYTA с доходностью -3.17%.

SGLC

1 день
1.11%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
2.14%
1 год
20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DYTA

1 день
1.18%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.16%
1 год
3.82%
3 года*
8.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI U.S. Large Cap Core ETF

SGI Dynamic Tactical ETF

Часто сравнивают с SGLC:
SGLC с HCOWSGLC с SCHDSGLC с SPYSGLC с JEPISGLC с VOOSGLC с SPYISGLC с BDGS
Часто сравнивают с DYTA:
DYTA с VOODYTA с HECADYTA с JFLIDYTA с MAPPDYTA с LALTDYTA с PPIDYTA с USDX

Сравнение комиссий SGLC и DYTA

SGLC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DYTA в 1.04%.

DYTA
SGI Dynamic Tactical ETF
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF

Доходность на риск

SGLC vs. DYTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLC
Ранг доходности на риск SGLC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DYTA
Ранг доходности на риск DYTA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYTA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYTA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYTA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLC c DYTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGLCDYTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.39

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.60

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.42

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

2.13

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGLC vs. DYTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLC на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа DYTA равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLC и DYTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGLCDYTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.39

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.79

+0.33

Корреляция

Корреляция между SGLC и DYTA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLC и DYTA

Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности DYTA в 1.69%

TTM202520242023
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		0.24%0.23%8.68%1.49%
DYTA
SGI Dynamic Tactical ETF		1.69%1.64%10.80%0.89%

Просадки

Сравнение просадок SGLC и DYTA

Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки DYTA в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и DYTA.

Загрузка...

Показатели просадок

SGLCDYTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.24%

-9.41%

-10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-9.33%

-2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-5.47%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-2.28%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.85%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLC и DYTA

Текущая волатильность для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) составляет 6.04%, в то время как у SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что SGLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGLCDYTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.36%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

8.61%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

9.94%

+9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

10.89%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

10.89%

+5.29%