Сравнение SGLC с DYTA
SGLC (SGI U.S. Large Cap Core ETF) and DYTA (SGI Dynamic Tactical ETF) are both exchange-traded funds - SGLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Summit Global Investments, while DYTA is a Global Allocation fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. Over the past 3 years, SGLC returned 22.49%/yr vs 12.19%/yr for DYTA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SGLC charges 0.85%/yr vs 1.04%/yr for DYTA.
Доходность
Сравнение доходности SGLC и DYTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGLC показывает доходность 14.85%, что значительно выше, чем у DYTA с доходностью 8.51%.
SGLC
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- 14.85%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 33.91%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYTA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGLC и DYTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | 14.85% | 17.30% | 20.19% | 18.93% |
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 8.51% | 6.95% | 13.59% | 7.64% |
Correlation
The correlation between SGLC and DYTA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between SGLC and DYTA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLC vs. DYTA — Ранг доходности на риск
SGLC
DYTA
Сравнение SGLC c DYTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLC | DYTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.37 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.71 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.67 | 8.82 | +6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLC | DYTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.64 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.11 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SGLC и DYTA
Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки DYTA в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и DYTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLC | DYTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.24% | -9.41% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -9.33% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.24% | -9.41% | -10.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.24% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -2.20% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.80% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLC и DYTA
SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что SGLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLC | DYTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 2.81% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 9.37% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 9.72% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 10.83% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 10.83% | +5.20% |
Сравнение комиссий SGLC и DYTA
SGLC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DYTA в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLC и DYTA
Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности DYTA в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 1.51% | 1.64% | 10.80% | 0.89% |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | 0.20% | 0.23% | 8.68% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
SGLC and DYTA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGLC has higher volatility (3.26%) compared to DYTA (2.81%). In terms of maximum drawdown, SGLC dropped -20.24% vs DYTA's -9.41%.
On 3-year performance, SGLC leads with 22.49% vs 12.19% for DYTA. On fees, SGLC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DYTA has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SGLC has performed better with a 22.49% return vs 12.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGLC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.04% for DYTA.
DYTA has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.20% for SGLC.
SGLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while DYTA is Global Allocation. Their fees differ too: 0.85% for SGLC and 1.04% for DYTA.
SGLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGLC и DYTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор