PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SGLC с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGLC с BIBL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SGLC (SGI U.S. Large Cap Core ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SGLC is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past 3 years, SGLC returned 21.87%/yr vs 20.54%/yr for BIBL. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SGLC charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности SGLC и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGLC показывает доходность 18.93%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 25.22%.

SGLC

1 день
0.09%
1 месяц
3.92%
6 месяцев
16.05%
С начала года
18.93%
1 год
31.87%
3 года*
21.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.01%

BIBL

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
17.86%
С начала года
25.22%
1 год
34.28%
3 года*
20.54%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—
Всё время*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BIBL

Inspire 100 ETF
$2.82M$2.85M$2.91M

SGLC

SGI U.S. Large Cap Core ETF
$645.34K$526.39K$538.05K

Сравнение доходности по годам SGLC и BIBL

2026 (YTD)202520242023
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		18.93%17.30%20.19%19.30%
BIBL
Inspire 100 ETF		25.22%17.27%12.49%13.90%

Correlation

The correlation between SGLC and BIBL is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г.

0.78

The correlation between SGLC and BIBL shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SGLC и BIBL

Секторы
SGLC
BIBL

Технологии

36.7%
33.0%

Финансовые услуги

14.5%
8.3%

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Здравоохранение

9.8%
4.4%

Потребительский циклический сектор

8.9%
0.3%

Промышленность

5.9%
26.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
0.4%

Энергетика

2.9%
5.4%

Недвижимость

2.5%
14.2%

Сырьевые материалы

2.1%
3.8%

Коммунальные услуги

2.1%
3.4%

Технологии

SGLC
36.7%
BIBL
33.0%

Финансовые услуги

SGLC
14.5%
BIBL
8.3%

Коммуникационные услуги

SGLC
10.7%
BIBL

-

Здравоохранение

SGLC
9.8%
BIBL
4.4%

Потребительский циклический сектор

SGLC
8.9%
BIBL
0.3%

Промышленность

SGLC
5.9%
BIBL
26.8%

Потребительский защитный сектор

SGLC
3.7%
BIBL
0.4%

Энергетика

SGLC
2.9%
BIBL
5.4%

Недвижимость

SGLC
2.5%
BIBL
14.2%

Сырьевые материалы

SGLC
2.1%
BIBL
3.8%

Коммунальные услуги

SGLC
2.1%
BIBL
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI U.S. Large Cap Core ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с SGLC:
SGLC с HCOWSGLC с SCHDSGLC с SPYSGLC с JEPISGLC с VOOSGLC с SPYISGLC с BDGS
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с GLRYBIBL с BLESBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с TPLC

Доходность на риск

SGLC vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SGLC
Ранг доходности на риск SGLC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SGLC c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGLCBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.97

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.65

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.85

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

13.80

+0.14

SGLC vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLC на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLC и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGLC и BIBL

Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGLCBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.24%

-36.12%

+15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-8.94%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.24%

-20.60%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.95%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-6.96%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.49%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLC и BIBL

Текущая волатильность для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) составляет 4.81%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что SGLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGLCBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.18%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

14.53%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

17.50%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

19.95%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

21.11%

-5.04%

Сравнение комиссий SGLC и BIBL

SGLC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLC и BIBL

Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности BIBL в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.92%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		0.20%0.23%8.68%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGLC and BIBL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (5.18%) compared to SGLC (4.81%). In terms of maximum drawdown, SGLC dropped -20.24% vs BIBL's -36.12%.

On 3-year performance, SGLC leads with 21.87% vs 20.54% for BIBL. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SGLC has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SGLC has performed better with a 21.87% return vs 20.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for SGLC.

BIBL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.20% for SGLC.

They also come from different issuers: Summit Global Investments and Inspire. Their fees differ too: 0.85% for SGLC and 0.35% for BIBL.

SGLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLC и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор