PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGISX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGISX с VMVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

SGISX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2008 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SGISX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGISX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund		-1.11%21.79%9.34%15.60%-11.27%19.46%8.55%24.76%-7.78%22.36%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, SGISX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции SGISX превзошли акции VMVFX по среднегодовой доходности: 10.33% против 9.14% соответственно.

SGISX

1 день
2.34%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
1.09%
1 год
16.37%
3 года*
14.05%
5 лет*
7.80%
10 лет*
10.33%

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Global Equity Income Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с SGISX:
SGISX с SPYSGISX с TRDFXSGISX с SCJIXSGISX с SNTCXSGISX с SEACXSGISX с SEECXSGISX с RTXAX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий SGISX и VMVFX

SGISX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

SGISX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGISX
Ранг доходности на риск SGISX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGISX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGISX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGISX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGISX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGISX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGISX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGISXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.93

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.34

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.29

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

6.16

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGISX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGISX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVFX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGISX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGISXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.93

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.94

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.79

-0.12

Корреляция

Корреляция между SGISX и VMVFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGISX и VMVFX

Дивидендная доходность SGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности VMVFX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund		6.45%6.35%5.08%2.67%8.68%16.69%2.43%7.94%10.59%7.58%6.99%8.32%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок SGISX и VMVFX

Максимальная просадка SGISX за все время составила -35.59%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGISX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGISXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-33.09%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-7.96%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-13.02%

-8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

-33.09%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-4.98%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-2.84%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.66%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SGISX и VMVFX

Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что SGISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGISXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

2.93%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

4.99%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

10.06%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

10.76%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

12.49%

+4.15%