Сравнение SGISX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SGISX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SGISX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGISX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGISX Crossmark Steward Global Equity Income Fund | -0.61% | 21.79% | 9.34% | 15.60% | -11.27% | 19.46% | 8.55% | 24.76% | -7.78% | 22.36% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SGISX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции SGISX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.38% против 14.11% соответственно.
SGISX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 10.38%
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGISX и SPY
SGISX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
SGISX vs. SPY — Ранг доходности на риск
SGISX
SPY
Сравнение SGISX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGISX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.45 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.51 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 7.11 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGISX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.56 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SGISX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGISX и SPY
Дивидендная доходность SGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGISX Crossmark Steward Global Equity Income Fund | 6.41% | 6.35% | 5.08% | 2.67% | 8.68% | 16.69% | 2.43% | 7.94% | 10.59% | 7.58% | 6.99% | 8.32% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SGISX и SPY
Максимальная просадка SGISX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGISX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGISX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.59% | -55.19% | +19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -8.88% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -24.50% | +2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.59% | -33.72% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -5.44% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -9.09% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.57% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGISX и SPY
Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.06% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGISX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.28% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 9.49% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 19.06% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 17.05% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 17.92% | -1.28% |