PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGISX с SNTCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGISX с SNTCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и Crossmark Steward International Enhanced Index Fund (SNTCX).

SGISX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2008 г.. SNTCX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SGISX и SNTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и Crossmark Steward International Enhanced Index Fund (SNTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGISX и SNTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund		-1.11%21.79%9.34%15.60%-11.27%19.46%8.55%24.76%-7.78%22.36%
SNTCX
Crossmark Steward International Enhanced Index Fund		1.98%33.58%8.58%17.60%-11.61%10.82%4.89%18.97%-13.17%23.33%

Доходность по периодам

С начала года, SGISX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у SNTCX с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции SGISX превзошли акции SNTCX по среднегодовой доходности: 10.33% против 9.45% соответственно.

SGISX

1 день
2.34%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
1.09%
1 год
16.37%
3 года*
14.05%
5 лет*
7.80%
10 лет*
10.33%

SNTCX

1 день
3.32%
1 месяц
-5.27%
С начала года
1.98%
6 месяцев
5.30%
1 год
24.51%
3 года*
17.37%
5 лет*
9.55%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Global Equity Income Fund

Crossmark Steward International Enhanced Index Fund

Часто сравнивают с SGISX:
SGISX с SPYSGISX с TRDFXSGISX с SCJIXSGISX с SEECXSGISX с SEACXSGISX с RTXAXSGISX с ARTHX
Часто сравнивают с SNTCX:
SNTCX с SEECXSNTCX с SCJIXSNTCX с SEACXSNTCX с IVFIXSNTCX с PTSIXSNTCX с FINVXSNTCX с EPDPX

Сравнение комиссий SGISX и SNTCX

SGISX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SNTCX в 0.76%.

SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund
SNTCX
Crossmark Steward International Enhanced Index Fund

Доходность на риск

SGISX vs. SNTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGISX
Ранг доходности на риск SGISX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGISX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGISX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGISX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGISX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGISX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SNTCX
Ранг доходности на риск SNTCX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNTCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNTCX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNTCX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNTCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNTCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGISX c SNTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и Crossmark Steward International Enhanced Index Fund (SNTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGISXSNTCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.90

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.83

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

7.93

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGISX vs. SNTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGISX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNTCX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGISX и SNTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGISXSNTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.37

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.52

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.21

+0.46

Корреляция

Корреляция между SGISX и SNTCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGISX и SNTCX

Дивидендная доходность SGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности SNTCX в 7.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund		6.45%6.35%5.08%2.67%8.68%16.69%2.43%7.94%10.59%7.58%6.99%8.32%
SNTCX
Crossmark Steward International Enhanced Index Fund		7.71%7.86%18.31%4.23%3.17%4.75%3.96%2.59%2.47%2.27%2.29%4.38%

Просадки

Сравнение просадок SGISX и SNTCX

Максимальная просадка SGISX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки SNTCX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGISX и SNTCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGISXSNTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-60.58%

+24.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.26%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-27.08%

+5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

-39.33%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-7.46%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-16.21%

+12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.06%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SGISX и SNTCX

Текущая волатильность для Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) составляет 5.23%, в то время как у Crossmark Steward International Enhanced Index Fund (SNTCX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что SGISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGISXSNTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

7.73%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

11.65%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

17.92%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

17.19%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

18.24%

-1.60%