PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGISX с TRDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGISX с TRDFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX).

SGISX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2008 г.. TRDFX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 31 янв. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности SGISX и TRDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGISX и TRDFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund		-1.11%21.79%9.34%15.60%-11.27%19.46%8.55%24.76%-7.78%22.36%
TRDFX
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund		2.64%5.76%9.90%15.86%-14.98%26.35%10.40%21.40%-12.76%13.92%

Доходность по периодам

С начала года, SGISX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у TRDFX с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции SGISX превзошли акции TRDFX по среднегодовой доходности: 10.33% против 8.93% соответственно.

SGISX

1 день
2.34%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
1.09%
1 год
16.37%
3 года*
14.05%
5 лет*
7.80%
10 лет*
10.33%

TRDFX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.69%
С начала года
2.64%
6 месяцев
3.72%
1 год
17.23%
3 года*
10.19%
5 лет*
4.91%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Global Equity Income Fund

Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund

Часто сравнивают с SGISX:
SGISX с SPYSGISX с SEACXSGISX с SCJIXSGISX с SNTCXSGISX с SEECXSGISX с RTXAXSGISX с ARTHX
Часто сравнивают с TRDFX:
TRDFX с SEACXTRDFX с SEECXTRDFX с SCJIXTRDFX с CSMDXTRDFX с WEMMXTRDFX с AZBIXTRDFX с RYOTX

Сравнение комиссий SGISX и TRDFX

SGISX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TRDFX в 0.80%.

SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund
TRDFX
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund

Доходность на риск

SGISX vs. TRDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGISX
Ранг доходности на риск SGISX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGISX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGISX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGISX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGISX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGISX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TRDFX
Ранг доходности на риск TRDFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDFX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGISX c TRDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGISXTRDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.84

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.31

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.25

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

5.34

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGISX vs. TRDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGISX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRDFX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGISX и TRDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGISXTRDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.84

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.22

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.39

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.35

+0.32

Корреляция

Корреляция между SGISX и TRDFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGISX и TRDFX

Дивидендная доходность SGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности TRDFX в 8.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund		6.45%6.35%5.08%2.67%8.68%16.69%2.43%7.94%10.59%7.58%6.99%8.32%
TRDFX
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund		8.54%8.76%6.18%4.29%28.61%13.92%4.16%3.50%15.78%7.77%3.51%13.93%

Просадки

Сравнение просадок SGISX и TRDFX

Максимальная просадка SGISX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки TRDFX в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGISX и TRDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGISXTRDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-61.60%

+26.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-14.44%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-29.52%

+7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

-45.92%

+10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-5.98%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-13.01%

+9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.38%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SGISX и TRDFX

Текущая волатильность для Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) составляет 5.23%, в то время как у Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что SGISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGISXTRDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

6.33%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

11.99%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

21.38%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

22.06%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

22.86%

-6.22%