PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGISX с SEECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGISX с SEECX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX).

SGISX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2008 г.. SEECX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SGISX и SEECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGISX и SEECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund		-0.61%21.79%9.34%15.60%-11.27%19.46%8.55%24.76%-7.78%22.36%
SEECX
Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund		-4.02%16.88%23.50%25.34%-19.71%30.59%12.83%29.49%-6.99%21.34%

Доходность по периодам

С начала года, SGISX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у SEECX с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции SGISX уступали акциям SEECX по среднегодовой доходности: 10.38% против 12.60% соответственно.

SGISX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
1.51%
1 год
16.21%
3 года*
14.25%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.38%

SEECX

1 день
0.73%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-2.41%
1 год
16.08%
3 года*
17.39%
5 лет*
11.13%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Global Equity Income Fund

Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund

Часто сравнивают с SGISX:
SGISX с SPYSGISX с TRDFXSGISX с SEACXSGISX с SNTCXSGISX с SCJIXSGISX с RTXAXSGISX с ARTHX
Часто сравнивают с SEECX:
SEECX с FXAIXSEECX с SEACXSEECX с SCJIXSEECX с SNTCXSEECX с TRDFXSEECX с SGOIXSEECX с SSEYX

Сравнение комиссий SGISX и SEECX

SGISX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SEECX в 0.58%.

SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund
SEECX
Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund

Доходность на риск

SGISX vs. SEECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGISX
Ранг доходности на риск SGISX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGISX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGISX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGISX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGISX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGISX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SEECX
Ранг доходности на риск SEECX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEECX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEECX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEECX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEECX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEECX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGISX c SEECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGISXSEECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.92

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.43

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

6.65

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGISX vs. SEECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGISX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEECX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGISX и SEECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGISXSEECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.92

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.55

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.45

+0.22

Корреляция

Корреляция между SGISX и SEECX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGISX и SEECX

Дивидендная доходность SGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности SEECX в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund		6.41%6.35%5.08%2.67%8.68%16.69%2.43%7.94%10.59%7.58%6.99%8.32%
SEECX
Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund		3.76%3.61%8.47%3.77%50.97%32.80%9.47%2.23%5.64%1.18%0.94%18.68%

Просадки

Сравнение просадок SGISX и SEECX

Максимальная просадка SGISX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки SEECX в -58.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGISX и SEECX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGISXSEECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-58.09%

+22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-9.11%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-42.66%

+20.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

-42.66%

+7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-5.77%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-9.71%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.63%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SGISX и SEECX

Текущая волатильность для Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) составляет 5.06%, в то время как у Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что SGISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGISXSEECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.36%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.56%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

18.36%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

25.54%

-10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

22.95%

-6.31%