PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGISX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGISX с ARTHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGISX (Crossmark Steward Global Equity Income Fund) and ARTHX (Artisan Global Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, SGISX returned 11.67%/yr vs 14.12%/yr for ARTHX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGISX charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for ARTHX.

Доходность

Сравнение доходности SGISX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGISX показывает доходность 13.04%, а ARTHX немного ниже – 12.46%. За последние 10 лет акции SGISX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 11.67% против 14.12% соответственно.

SGISX

1 день
-1.03%
1 месяц
7.09%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.96%
1 год
27.14%
3 года*
19.14%
5 лет*
9.70%
10 лет*
11.67%

ARTHX

1 день
-0.79%
1 месяц
-2.06%
С начала года
12.46%
6 месяцев
14.57%
1 год
31.72%
3 года*
28.49%
5 лет*
10.92%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGISX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund		13.04%21.79%9.34%15.60%-11.27%19.46%8.55%24.76%-7.78%22.36%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		12.46%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Correlation

The correlation between SGISX and ARTHX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.77

Over the past year, the correlation between SGISX and ARTHX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Global Equity Income Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с SGISX:
SGISX с SPYSGISX с SEECXSGISX с SCJIXSGISX с RTXAXSGISX с SNTCXSGISX с TRDFXSGISX с SEACX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с QMNNXARTHX с VIHAXARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с AVDV

Доходность на риск

SGISX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGISX
Ранг доходности на риск SGISX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGISX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGISX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGISX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGISX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGISX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGISX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGISXARTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.19

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.09

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.22

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

13.14

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGISX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGISX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTHX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGISX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGISXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.19

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.80

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.75

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SGISX и ARTHX

Максимальная просадка SGISX за все время составила -35.59%, примерно равная максимальной просадке ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGISX и ARTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGISXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-37.42%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-10.16%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

-14.06%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-37.42%

+15.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

-37.42%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-5.09%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-7.14%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.48%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SGISX и ARTHX

Текущая волатильность для Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) составляет 4.21%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что SGISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGISXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.91%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

12.12%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

14.93%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

17.72%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

17.65%

-0.97%

Сравнение комиссий SGISX и ARTHX

SGISX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGISX и ARTHX

Дивидендная доходность SGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности ARTHX в 20.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		20.80%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%
SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund		5.64%6.35%5.08%2.67%8.68%16.69%2.43%7.94%10.59%7.58%6.99%8.32%

Часто задаваемые вопросы

SGISX and ARTHX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTHX has higher volatility (5.91%) compared to SGISX (4.21%). In terms of maximum drawdown, SGISX dropped -35.59% vs ARTHX's -37.42%.

ARTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGISX и ARTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор