Сравнение SGINX с VEDTX
SGINX (DWS GNMA Fund) and VEDTX (Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, SGINX returned 1.05%/yr vs -3.39%/yr for VEDTX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGINX charges 0.58%/yr vs 0.06%/yr for VEDTX.
Доходность
Сравнение доходности SGINX и VEDTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGINX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у VEDTX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции SGINX превзошли акции VEDTX по среднегодовой доходности: 1.05% против -3.39% соответственно.
SGINX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 1.05%
VEDTX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- -5.19%
- 5 лет*
- -10.08%
- 10 лет*
- -3.39%
Сравнение доходности по годам SGINX и VEDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGINX DWS GNMA Fund | 0.21% | 7.88% | 0.59% | 4.93% | -11.82% | -1.12% | 3.29% | 6.65% | 0.42% | 1.52% |
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | -1.02% | 1.34% | -13.35% | 2.15% | -39.40% | -6.52% | 24.20% | 19.16% | -3.50% | 12.69% |
Correlation
The correlation between SGINX and VEDTX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2007 г. | 0.64 |
The correlation between SGINX and VEDTX shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGINX vs. VEDTX — Ранг доходности на риск
SGINX
VEDTX
Сравнение SGINX c VEDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS GNMA Fund (SGINX) и Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGINX | VEDTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.07 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.42 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 0.97 | +5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGINX | VEDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.35 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.46 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | -0.17 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.11 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок SGINX и VEDTX
Максимальная просадка SGINX за все время составила -17.37%, что меньше максимальной просадки VEDTX в -60.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGINX и VEDTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGINX | VEDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.37% | -60.00% | +42.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -12.41% | +9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.51% | -27.04% | +19.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.98% | -55.15% | +38.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.37% | -60.00% | +42.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -54.49% | +52.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -23.49% | +21.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 5.31% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGINX и VEDTX
Текущая волатильность для DWS GNMA Fund (SGINX) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что SGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGINX | VEDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 4.03% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 9.69% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 14.79% | -10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 21.89% | -15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 20.11% | -15.29% |
Сравнение комиссий SGINX и VEDTX
SGINX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VEDTX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGINX и VEDTX
Дивидендная доходность SGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности VEDTX в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGINX DWS GNMA Fund | 4.47% | 3.77% | 3.97% | 3.82% | 1.86% | 1.37% | 2.22% | 2.94% | 2.71% | 3.07% | 2.95% | 3.41% |
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | 5.00% | 4.94% | 4.68% | 3.55% | 3.30% | 1.96% | 5.56% | 3.53% | 2.94% | 2.23% | 5.34% | 4.28% |
Часто задаваемые вопросы
SGINX and VEDTX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEDTX has higher volatility (4.03%) compared to SGINX (1.66%). In terms of maximum drawdown, SGINX dropped -17.37% vs VEDTX's -60.00%.
SGINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGINX и VEDTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор