PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGINX с HOSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGINX с HOSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGINX (DWS GNMA Fund) and HOSGX (Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, SGINX returned 1.05%/yr vs 1.46%/yr for HOSGX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGINX charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for HOSGX.

Доходность

Сравнение доходности SGINX и HOSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS GNMA Fund (SGINX) и Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGINX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у HOSGX с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции SGINX уступали акциям HOSGX по среднегодовой доходности: 1.05% против 1.46% соответственно.

SGINX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.48%
1 год
5.88%
3 года*
3.86%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.05%

HOSGX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.39%
1 год
3.03%
3 года*
3.64%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGINX и HOSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGINX
DWS GNMA Fund		0.21%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%1.52%
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		0.14%5.35%2.80%4.44%-5.42%-1.19%4.11%3.35%1.25%0.87%

Correlation

The correlation between SGINX and HOSGX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.54

The correlation between SGINX and HOSGX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS GNMA Fund

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

Часто сравнивают с SGINX:
SGINX с HLGAXSGINX с VFIRXSGINX с FSTGXSGINX с VFISXSGINX с CFSTXSGINX с FEUGXSGINX с FBLTX
Часто сравнивают с HOSGX:
HOSGX с HABDXHOSGX с FZROXHOSGX с SCHVHOSGX с FNILXHOSGX с SCHXHOSGX с LAMRHOSGX с SCHD

Доходность на риск

SGINX vs. HOSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HOSGX
Ранг доходности на риск HOSGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSGX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGINX c HOSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS GNMA Fund (SGINX) и Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGINXHOSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.24

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.92

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.06

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

6.12

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGINX vs. HOSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGINX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа HOSGX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGINX и HOSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGINXHOSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.24

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.36

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.56

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.21

-0.45

Просадки

Сравнение просадок SGINX и HOSGX

Максимальная просадка SGINX за все время составила -17.37%, что больше максимальной просадки HOSGX в -7.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGINX и HOSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGINXHOSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.37%

-7.99%

-9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-1.38%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.51%

-1.53%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.98%

-7.72%

-9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.37%

-7.99%

-9.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-0.77%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-0.64%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.46%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SGINX и HOSGX

DWS GNMA Fund (SGINX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что SGINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGINXHOSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

0.82%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

1.68%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

2.30%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

3.30%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

2.62%

+2.20%

Сравнение комиссий SGINX и HOSGX

SGINX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии HOSGX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGINX и HOSGX

Дивидендная доходность SGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности HOSGX в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		3.21%3.20%2.96%2.28%1.20%0.33%2.52%1.94%1.44%1.06%0.84%0.85%
SGINX
DWS GNMA Fund		4.47%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%

Часто задаваемые вопросы

SGINX and HOSGX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGINX has higher volatility (1.66%) compared to HOSGX (0.82%). In terms of maximum drawdown, SGINX dropped -17.37% vs HOSGX's -7.99%.

SGINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGINX и HOSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор