PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGIIX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGIIX с VGPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

SGIIX управляется First Eagle. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGIIX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		7.85%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Доходность по периодам

С начала года, SGIIX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции SGIIX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 10.18% против 12.75% соответственно.

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%

VGPMX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
7.85%
6 месяцев
20.12%
1 год
61.74%
3 года*
25.56%
5 лет*
19.42%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class I

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Сравнение комиссий SGIIX и VGPMX

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

SGIIX
First Eagle Global Fund Class I
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund

Доходность на риск

SGIIX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIIX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGIIXVGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

3.21

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

3.80

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.61

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

4.79

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

19.71

-9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGIIX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGIIXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

3.21

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.14

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.59

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.25

+0.65

Корреляция

Корреляция между SGIIX и VGPMX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и VGPMX

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности VGPMX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.62%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и VGPMX

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и VGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGIIXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-78.85%

+41.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-12.80%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-22.71%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

-54.59%

+26.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-7.89%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-34.68%

+30.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.11%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и VGPMX

Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) составляет 5.42%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что SGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGIIXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

8.37%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

13.47%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

19.47%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

17.21%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

21.67%

-9.21%