PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGIIX с SGENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGIIX с SGENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX).

SGIIX управляется First Eagle. SGENX управляется First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г..

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и SGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGIIX и SGENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		1.73%31.62%11.78%12.77%-6.46%12.20%8.33%20.16%-8.46%13.48%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGIIX показывает доходность 1.79%, а SGENX немного ниже – 1.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGIIX имеют среднегодовую доходность 10.18%, а акции SGENX немного отстают с 9.90%.

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%

SGENX

1 день
2.24%
1 месяц
-7.74%
С начала года
1.73%
6 месяцев
7.02%
1 год
25.05%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.96%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class I

First Eagle Global Fund Class A

Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ
Часто сравнивают с SGENX:
SGENX с VOOSGENX с SPYSGENX с FSPSXSGENX с TIBAXSGENX с VTTSXSGENX с GLOSXSGENX с MBXIX

Сравнение комиссий SGIIX и SGENX

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии SGENX в 1.11%.

SGENX
First Eagle Global Fund Class A
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I

Доходность на риск

SGIIX vs. SGENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SGENX
Ранг доходности на риск SGENX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGENX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIIX c SGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGIIXSGENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.87

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.52

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.41

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

9.92

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGIIX vs. SGENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGENX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и SGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGIIXSGENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.87

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.93

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.80

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.97

-0.06

Корреляция

Корреляция между SGIIX и SGENX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и SGENX

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности SGENX в 9.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		9.29%9.45%5.46%3.52%4.17%6.27%2.38%5.48%6.35%4.23%4.72%1.16%

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и SGENX

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, примерно равная максимальной просадке SGENX в -37.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и SGENX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGIIXSGENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-37.60%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-10.53%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-19.57%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

-27.68%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-8.40%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-3.42%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.56%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и SGENX

First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX) имеют волатильность 5.42% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGIIXSGENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.41%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.10%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

13.55%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

11.91%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

12.46%

0.00%