PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGIIX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGIIX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

SGIIX управляется First Eagle. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGIIX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, SGIIX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции SGIIX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 10.18% против 6.34% соответственно.

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class I

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с MEGIMFWIX с CWGIXMFWIX с PORTXMFWIX с NALFX

Сравнение комиссий SGIIX и MFWIX

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

SGIIX
First Eagle Global Fund Class I
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

SGIIX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIIX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGIIXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.44

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.99

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.89

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

7.31

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGIIX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGIIXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.44

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.54

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.66

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.71

+0.20

Корреляция

Корреляция между SGIIX и MFWIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и MFWIX

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и MFWIX

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGIIXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-33.01%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-6.85%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-20.22%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

-23.36%

-4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-5.18%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-3.83%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.77%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и MFWIX

First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что SGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGIIXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

3.44%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

5.43%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

8.94%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

9.11%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

9.61%

+2.85%